2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》全真訓(xùn)練題[三]

31?下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。
　　A?某法人客戶(hù)由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　B?美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
　　C?由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)
　　D?央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)
　　E?結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)
　　32?以下屬于杠桿比率指標(biāo)的有（ ）。
　　A?資產(chǎn)負(fù)債率
　　B?有形凈值債務(wù)率
　　C?利息償付比率
　　D?總資產(chǎn)收益率
　　E?權(quán)益收益率
　　33?運(yùn)用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括（ ）。
　　A?根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類(lèi)別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)
　　B?利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)這一類(lèi)借款人違約的影響程度
　　C?將同類(lèi)的潛在借款人的相關(guān)變量代人函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)
　　D?在使用模型的過(guò)程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行修正
　　E?不斷利用數(shù)字模擬對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試和修正
　　34?2007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶(hù)負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶(hù)出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠�眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了（ ）等風(fēng)險(xiǎn)。
　　A?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　B?信用風(fēng)險(xiǎn)
　　C?操作風(fēng)險(xiǎn)
　　D?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　E?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　　35?銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類(lèi)七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，具體包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)不包括（）。
　　A?資本充足率
　　B?股本凈回報(bào)率
　　C?不良貸款率
　　D?大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
　　E?不良貸款撥備覆蓋率
　　36?某公司2006年銷(xiāo)售收入為2億元，銷(xiāo)售成本為1.5億元，2006年期初應(yīng)收賬款為7 500萬(wàn)元，2006年期末應(yīng)收賬款為9 500萬(wàn)元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有（ ）。
　　A?銷(xiāo)售毛利率為25％
　　B?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11
　　C?銷(xiāo)售毛利率為75％
　　D?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35
　　E?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天
　　37?操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括（ ） 造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
　　A?外部欺詐
　　B?失職違規(guī)
　　C?員工的知識(shí)/技能匱乏
　　D?內(nèi)部欺詐
　　E?核心員工流失
　　38?巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)，其中包括（ ）。
　　A?系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
　　B?信用風(fēng)險(xiǎn)
　　C?操作風(fēng)險(xiǎn)
　　D?戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
　　E?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　　39?關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的設(shè)置，下列說(shuō)法正確的是（ ）。
　　A?資金投入巨大
　　B?并不適合所有的商業(yè)銀行
　　C?涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面
　　D?不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息
　　E?無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力
　　40?風(fēng)險(xiǎn)文化一般由（ ）三個(gè)層次組成。
　　A?風(fēng)險(xiǎn)管理理念
　　B?風(fēng)險(xiǎn)模型
　　C?制度
　　D?知識(shí)
　　E?內(nèi)部控制

參考答案
　　一、單選題
　　1?B【解析】使用高級(jí)計(jì)量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)。它的風(fēng)險(xiǎn)敏感度高于基本指標(biāo)法。
　　2?B【解析】計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，一般會(huì)考慮損失而不是考慮盈利，所以對(duì)比四個(gè)選項(xiàng)，可直接排除A、C。其次，題干中提到了“各產(chǎn)品線(xiàn)”，一般來(lái)說(shuō)與題干對(duì)應(yīng)的“該產(chǎn)品線(xiàn)”選項(xiàng)更接近正確選項(xiàng)。這是考生在不了解知識(shí)點(diǎn)時(shí)可采取的解題技巧。但是，作為一個(gè)比較重要的知識(shí)點(diǎn)，還是希望考生理解記憶。
　　3?B【解析】欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個(gè)選項(xiàng)都是造成操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素，只有B有欺詐的行為。
　　4?B【解析】A連帶責(zé)任即當(dāng)債務(wù)人無(wú)法償還債務(wù)時(shí)，保證人要受到“連帶”，為債務(wù)人承擔(dān)責(zé)任；B抵押不要求債務(wù)人將財(cái)產(chǎn)抵押給債權(quán)人。聯(lián)系現(xiàn)實(shí)情況即可作答，現(xiàn)實(shí)中的房貸、車(chē)貸都是抵押貸款的方式，但是房子車(chē)子都仍然歸貸款人所有，只有在貸款人無(wú)法還貸時(shí)，抵押財(cái)產(chǎn)才進(jìn)行移交；C質(zhì)押方式下，動(dòng)產(chǎn)已經(jīng)移交了債權(quán)人，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人就可以依法變賣(mài)動(dòng)產(chǎn)，獲得受償。
　　5?C【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。由于該資產(chǎn)組合的持有期為10天，置信水平為99%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元意味著在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元。
　　6?A【解析】紅色預(yù)警是定量與定性分析相結(jié)合的方法。其他選項(xiàng)中，B、C、D是紅色預(yù)警法的正確流程。歸納風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法：黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆指標(biāo)變量，只考慮預(yù)警要素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即波動(dòng)特征；藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法；指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警；統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析；紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。
　　7?B【解析】A信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)）模擬的基礎(chǔ)上；C從字面上看，信用評(píng)分的主觀性更大一些，定性的方法運(yùn)用較多，因此提供準(zhǔn)確數(shù)值的可能性不大，信用評(píng)分模型只能給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，無(wú)法提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，B正確，排除C；D信用評(píng)分模型采用的是歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)更新速度比較慢，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化。
　　8?C【解析】可以把期權(quán)簡(jiǎn)單想成一份合同。不管是買(mǎi)方期權(quán)還是賣(mài)方期權(quán)都是合同的持有者，買(mǎi)賣(mài)是他們未來(lái)的權(quán)利。這份合同的任何參數(shù)變動(dòng)如果對(duì)持有人來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)增大，合同的價(jià)值就會(huì)增大。本題中，期限增加和波動(dòng)率增加都是增大風(fēng)險(xiǎn)，于是會(huì)增加期權(quán)的價(jià)值。對(duì)于期權(quán)的“買(mǎi)方賣(mài)方”考生要特別注意，不能簡(jiǎn)單認(rèn)為兩者是對(duì)應(yīng)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，否則，本題會(huì)直接錯(cuò)選A、D中一個(gè)。
　　9?D【解析】銀行監(jiān)管理念是管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度。存款是太具體的一項(xiàng)業(yè)務(wù)，與理念顯得格格不入。
　　10?C【解析】歸納風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)的知識(shí)點(diǎn)：
　　風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)之一。
　　11?A【解析】隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布寫(xiě)做：X-B（n，p），均值公式為np，方差公式為np（1-p）。本題中，X-B（10，0.1），n=10，p=0.1均值為np=1，方差=np（1-p）=0.9。
　　12?D【解析】?jī)?nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤(rùn)。6個(gè)月后，股票A的價(jià)格上漲為50元，此時(shí)投資者若執(zhí)行期權(quán)，將獲得10元（50-40）的收益，故期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為10元。