2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第一章章節(jié)測(cè)試題

《風(fēng)險(xiǎn)管理》第一章章節(jié)測(cè)試

　　一、單選題 共 52 題
　　題號(hào)： 1
　　商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的（ ）來(lái)覆蓋。
　　A、監(jiān)管資本
　　B、會(huì)計(jì)資本
　　C、 核心資本
　　D、經(jīng)濟(jì)資本
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 2
　　在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是（ ）。
　　A、銀行現(xiàn)金流
　　B、銀行資本金
　　C、銀行負(fù)債
　　D、銀行準(zhǔn)備金
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 3
　　下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（ ）。
　　A、真實(shí)票據(jù)論
　　B、轉(zhuǎn)換能力理論
　　C、存款理論
　　D、預(yù)期收入理論
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 4
　　（ ）是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)
　　D、法律風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 5
　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（ ）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
　　C、法律風(fēng)險(xiǎn)
　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 6
　　（ ）并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。
　　A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
　　B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
　　C、風(fēng)險(xiǎn)分散
　　D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 7
　　（ ）是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
　　A、
　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)
　　C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 8
　　一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：（ ）。
　　A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種
　　B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
　　C、這會(huì)造成交易成本上升
　　D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 9
　　已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4。5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為（ ）。
　　A、87.5
　　B、95.5
　　C、97.75
　　D、102.25
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 10
　　（ ）經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。
　　A、操作風(fēng)險(xiǎn)
　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　C、違約風(fēng)險(xiǎn)
　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 11
　　下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（ ）。
　　A、轉(zhuǎn)換能力理論
　　B、預(yù)期收入理論
　　C、超貨幣供給理論
　　D、銷(xiāo)售理論
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 12
　　（ ）不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。
　　A、
　　利率風(fēng)險(xiǎn)
　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)
　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)
　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 13
　　在一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是（ ）。
　　A、此商業(yè)銀行的資本金
　　B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分
　　C、此商業(yè)銀行的收入
　　D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 14
　　一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是（ ）。
　　A、1000
　　B、10%
　　C、9.9%
　　D、10
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 15
　　（ ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。
　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)
　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)
　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

題號(hào)： 16
　　（ ）是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
　　A、
　　信用風(fēng)險(xiǎn)
　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)
　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 17
　　歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。
　　A、法律風(fēng)險(xiǎn)
　　B、 政策風(fēng)險(xiǎn)
　　C、 操作風(fēng)險(xiǎn)
　　D、策略風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 18
　　將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
　　A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
　　B、風(fēng)險(xiǎn)分散
　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
　　D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 19
　　在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
　　A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
　　B、風(fēng)險(xiǎn)分散
　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
　　D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 20
　　資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（ ）。
　　A、負(fù)債業(yè)務(wù)
　　B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)
　　C、中間業(yè)務(wù)
　　D、表外業(yè)務(wù)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 21
　　下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是（ ）。
　　A、提供融資
　　B、使銀行免受損失
　　C、維持市場(chǎng)信心
　　D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 22
　　一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是：（ ）。
　　A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性
　　B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
　　C、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPM
　　D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 23
　　（ ）是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。
　　A、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　 B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
　　C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　　D、 法律風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 24
　　（ ）是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
　　A、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
　　C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　　D、法律風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 25
　　同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有（ ）種。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、4
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 26
　　在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（ ）。