題號: 61
正向收益率曲線意味著( )
A、投資期限越長,收益率越高
B、投資期限越長,收益率越低
C、投資期限越短,收益率越高
D、遠(yuǎn)期利率呈下降趨勢
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
題號: 62
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
題號: 63
交易賬戶中的項目通常按( )價格計價
A、市場
B、歷史成本
C、模型
D、折現(xiàn)
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
題號: 64
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
題號: 65
如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時現(xiàn)金流量為0,則稱為( )。
A、兩平期權(quán)
B、實值期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、美式期權(quán)
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
題號: 66
我們把使得遠(yuǎn)期合約價值( )的交割價格稱為遠(yuǎn)期價格。
A、不等于零
B、小于零
C、大于零
D、等于零
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
題號: 67
巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗,監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過( )來提高市場風(fēng)險的監(jiān)管資本要求。
A、設(shè)定附加因子
B、提高風(fēng)險系數(shù)
C、設(shè)定乘數(shù)因子
D、提高置信水平
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
題號: 68
如果利率變動對存款人有利,存款人就可能選擇重新安排存款,從而對銀行產(chǎn)生不利影響,這是( )。
A、基準(zhǔn)風(fēng)險
B、收益率曲線風(fēng)險
C、重新定價風(fēng)險
D、期權(quán)性風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
題號: 69
銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸人( )賬戶。
A、基本
B、銀行
C、交易
D、封閉
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號: 70
以下表述正確的是( )。
A、波動率增加,買方期權(quán)價值增加,賣方期權(quán)價值降低
B、 波動率增加,買方期權(quán)價值降低,賣方期權(quán)價值增加
C、波動率增加,買方期權(quán)價值增加,賣方期權(quán)價值增加
D、波動率增加,買方期權(quán)價值降低,賣方期權(quán)價值降低。
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
題號: 71
資產(chǎn)的( )是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值,是以公認(rèn)的會計準(zhǔn)則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。
A、實際價值
B、名義價值
C、市場價值
D、內(nèi)在價值
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號: 72
。 )風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。
A、基準(zhǔn)風(fēng)險
B、期權(quán)性風(fēng)險
C、重新定價風(fēng)險
D、收益率曲線風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
題號: 73
( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法,即對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重,得到加權(quán)缺口,然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總,以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。
A、久期分析
B、敏感分析
C、缺口分析
D、彈性分析
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
題號: 74
芝加哥商品交易所( )開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易,標(biāo)志著金融期貨交易的開始。
A、1970年
B、1972年
C、1975年
D、1977年。
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
題號: 75
Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù),σ越大,正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越( )。
A、瘦高
B、集中
C、標(biāo)準(zhǔn)
D、扁平
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
題號: 76
( )的非參數(shù)性,利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀,而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式,另外也無需估計分布參數(shù),所以非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的情況。
A、方差――協(xié)方差法
B、歷史模擬法
C、標(biāo)準(zhǔn)法
D、蒙特卡羅模擬法
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號: 77
當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,即出現(xiàn)( )。
A、資產(chǎn)敏感型缺口
B、資產(chǎn)缺口
C、負(fù)債缺口
D、負(fù)債敏感型缺口
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
題號: 78
( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下,利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法
A、歷史模擬法
B、方差――協(xié)方差法
C、 標(biāo)準(zhǔn)法
D、蒙特卡羅模擬法
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號: 79
VaR值的大小與未來一定的( )密切相關(guān)。
A、損失概率
B、持有期
C、統(tǒng)計分布
D、損失事件
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號: 80
對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是( )限額。
A、交易
B、頭寸
C、風(fēng)險
D、止損
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
題號: 81
市場風(fēng)險是指因( )的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)
險
A、利率
B、匯率
C、股票價格
D、市場價格
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
題號: 82
。 )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A、凈頭寸
B、總頭寸