2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》第四章章節(jié)測試題 二

題號： 61
　　正向收益率曲線意味著（ ）
　　A、投資期限越長，收益率越高
　　B、投資期限越長，收益率越低
　　C、投資期限越短，收益率越高
　　D、遠(yuǎn)期利率呈下降趨勢
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 62
　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
　　A、200
　　B、400
　　C、600
　　D、1000。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 63
　　交易賬戶中的項目通常按（ ）價格計價
　　A、市場
　　B、歷史成本
　　C、模型
　　D、折現(xiàn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 64
　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
　　A、200
　　B、400
　　C、600
　　D、1000。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 65
　　如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時現(xiàn)金流量為0，則稱為（ ）。
　　A、兩平期權(quán)
　　B、實值期權(quán)
　　C、虛值期權(quán)
　　D、美式期權(quán)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 66
　　我們把使得遠(yuǎn)期合約價值（ ）的交割價格稱為遠(yuǎn)期價格。
　　A、不等于零
　　B、小于零
　　C、大于零
　　D、等于零
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 67
　　巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過（ ）來提高市場風(fēng)險的監(jiān)管資本要求。
　　A、設(shè)定附加因子
　　B、提高風(fēng)險系數(shù)
　　C、設(shè)定乘數(shù)因子
　　D、提高置信水平
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 68
　　如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是（ ）。
　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險
　　B、收益率曲線風(fēng)險
　　C、重新定價風(fēng)險
　　D、期權(quán)性風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 69
　　銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸人（ ）賬戶。
　　A、基本
　　B、銀行
　　C、交易
　　D、封閉
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 70
　　以下表述正確的是（ ）。
　　A、波動率增加，買方期權(quán)價值增加，賣方期權(quán)價值降低
　　B、 波動率增加，買方期權(quán)價值降低，賣方期權(quán)價值增加
　　C、波動率增加，買方期權(quán)價值增加，賣方期權(quán)價值增加
　　D、波動率增加，買方期權(quán)價值降低，賣方期權(quán)價值降低。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 71
　　資產(chǎn)的（ ）是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值，是以公認(rèn)的會計準(zhǔn)則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。
　　A、實際價值
　　B、名義價值
　　C、市場價值
　　D、內(nèi)在價值
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 72
　�。� ）風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。
　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險
　　B、期權(quán)性風(fēng)險
　　C、重新定價風(fēng)險
　　D、收益率曲線風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 73
　　（ ）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。
　　A、久期分析
　　B、敏感分析
　　C、缺口分析
　　D、彈性分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 74
　　芝加哥商品交易所（ ）開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。
　　A、1970年
　　B、1972年
　　C、1975年
　　D、1977年。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 75
　　Sigma（σ）是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù)，σ越大，正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越（ ）。
　　A、瘦高
　　B、集中
　　C、標(biāo)準(zhǔn)
　　D、扁平
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 76
　　（ ）的非參數(shù)性，利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式，另外也無需估計分布參數(shù)，所以非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的情況。
　　A、方差――協(xié)方差法
　　B、歷史模擬法
　　C、標(biāo)準(zhǔn)法
　　D、蒙特卡羅模擬法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 77
　　當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，即出現(xiàn)（ ）。
　　A、資產(chǎn)敏感型缺口
　　B、資產(chǎn)缺口
　　C、負(fù)債缺口
　　D、負(fù)債敏感型缺口
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 78
　　（ ）方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法
　　A、歷史模擬法
　　B、方差――協(xié)方差法
　　C、 標(biāo)準(zhǔn)法
　　D、蒙特卡羅模擬法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 79
　　VaR值的大小與未來一定的（ ）密切相關(guān)。
　　A、損失概率
　　B、持有期
　　C、統(tǒng)計分布
　　D、損失事件
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 80
　　對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是（ ）限額。
　　A、交易
　　B、頭寸
　　C、風(fēng)險
　　D、止損
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 81
　　市場風(fēng)險是指因（ ）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)
　　險
　　A、利率
　　B、匯率
　　C、股票價格
　　D、市場價格
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 82
　�。� ）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
　　A、凈頭寸
　　B、總頭寸