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        2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》第四章章節(jié)測試題 二

        發(fā)布時間:2012-01-04 12:12  來源:風(fēng)險管理 查看:打印  關(guān)閉
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        題號: 61
          正向收益率曲線意味著( )
          A、投資期限越長,收益率越高
          B、投資期限越長,收益率越低
          C、投資期限越短,收益率越高
          D、遠(yuǎn)期利率呈下降趨勢
          標(biāo)準(zhǔn)答案:A
          題號: 62
          假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
          A、200
          B、400
          C、600
          D、1000。
          標(biāo)準(zhǔn)答案:D
          題號: 63
          交易賬戶中的項目通常按( )價格計價
          A、市場
          B、歷史成本
          C、模型
          D、折現(xiàn)
          標(biāo)準(zhǔn)答案:A
          題號: 64
          假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
          A、200
          B、400
          C、600
          D、1000。
          標(biāo)準(zhǔn)答案:A
          題號: 65
          如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時現(xiàn)金流量為0,則稱為( )。
          A、兩平期權(quán)
          B、實值期權(quán)
          C、虛值期權(quán)
          D、美式期權(quán)
          標(biāo)準(zhǔn)答案:A
          題號: 66
          我們把使得遠(yuǎn)期合約價值( )的交割價格稱為遠(yuǎn)期價格。
          A、不等于零
          B、小于零
          C、大于零
          D、等于零
          標(biāo)準(zhǔn)答案:C
          題號: 67
          巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗,監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過( )來提高市場風(fēng)險的監(jiān)管資本要求。
          A、設(shè)定附加因子
          B、提高風(fēng)險系數(shù)
          C、設(shè)定乘數(shù)因子
          D、提高置信水平
          標(biāo)準(zhǔn)答案:A
          題號: 68
          如果利率變動對存款人有利,存款人就可能選擇重新安排存款,從而對銀行產(chǎn)生不利影響,這是( )。
          A、基準(zhǔn)風(fēng)險
          B、收益率曲線風(fēng)險
          C、重新定價風(fēng)險
          D、期權(quán)性風(fēng)險
          標(biāo)準(zhǔn)答案:D
          題號: 69
          銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸人( )賬戶。
          A、基本
          B、銀行
          C、交易
          D、封閉
          標(biāo)準(zhǔn)答案:B
          題號: 70
          以下表述正確的是( )。
          A、波動率增加,買方期權(quán)價值增加,賣方期權(quán)價值降低
          B、 波動率增加,買方期權(quán)價值降低,賣方期權(quán)價值增加
          C、波動率增加,買方期權(quán)價值增加,賣方期權(quán)價值增加
          D、波動率增加,買方期權(quán)價值降低,賣方期權(quán)價值降低。
          標(biāo)準(zhǔn)答案:C
          題號: 71
          資產(chǎn)的( )是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值,是以公認(rèn)的會計準(zhǔn)則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。
          A、實際價值
          B、名義價值
          C、市場價值
          D、內(nèi)在價值
          標(biāo)準(zhǔn)答案:B
          題號: 72
         。 )風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。
          A、基準(zhǔn)風(fēng)險
          B、期權(quán)性風(fēng)險
          C、重新定價風(fēng)險
          D、收益率曲線風(fēng)險
          標(biāo)準(zhǔn)答案:C
          題號: 73
          ( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法,即對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重,得到加權(quán)缺口,然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總,以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。
          A、久期分析
          B、敏感分析
          C、缺口分析
          D、彈性分析
          標(biāo)準(zhǔn)答案:A
          題號: 74
          芝加哥商品交易所( )開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易,標(biāo)志著金融期貨交易的開始。
          A、1970年
          B、1972年
          C、1975年
          D、1977年。
          標(biāo)準(zhǔn)答案:C
          題號: 75
          Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù),σ越大,正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越( )。
          A、瘦高
          B、集中
          C、標(biāo)準(zhǔn)
          D、扁平
          標(biāo)準(zhǔn)答案:D
          題號: 76
          ( )的非參數(shù)性,利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀,而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式,另外也無需估計分布參數(shù),所以非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的情況。
          A、方差――協(xié)方差法
          B、歷史模擬法
          C、標(biāo)準(zhǔn)法
          D、蒙特卡羅模擬法
          標(biāo)準(zhǔn)答案:B
          題號: 77
          當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,即出現(xiàn)( )。
          A、資產(chǎn)敏感型缺口
          B、資產(chǎn)缺口
          C、負(fù)債缺口
          D、負(fù)債敏感型缺口
          標(biāo)準(zhǔn)答案:D
          題號: 78
          ( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下,利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法
          A、歷史模擬法
          B、方差――協(xié)方差法
          C、 標(biāo)準(zhǔn)法
          D、蒙特卡羅模擬法
          標(biāo)準(zhǔn)答案:B
          題號: 79
          VaR值的大小與未來一定的( )密切相關(guān)。
          A、損失概率
          B、持有期
          C、統(tǒng)計分布
          D、損失事件
          標(biāo)準(zhǔn)答案:B
          題號: 80
          對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是( )限額。
          A、交易
          B、頭寸
          C、風(fēng)險
          D、止損
          標(biāo)準(zhǔn)答案:C
          題號: 81
          市場風(fēng)險是指因( )的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)
          險
          A、利率
          B、匯率
          C、股票價格
          D、市場價格
          標(biāo)準(zhǔn)答案:D
          題號: 82
         。 )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
          A、凈頭寸
          B、總頭寸

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