2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》第六章章節(jié)測試題 一

一、單選題 共 57 題
　　題號： 1
　　以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是（ ）
　　A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低
　　B、大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為10%
　　C、貸款總額與核心存款的比率小
　　D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 2
　　測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括（ ）。
　　A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
　　B、核心存款比例
　　C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率
　　D、以上都是
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 3
　　以下關(guān)于核心存款的說法不正確的是（ ）
　　A、短期內(nèi)被提取的可能性較小
　　B、對利率變動不敏感
　　C、核心存款比例的計算公式是：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)
　　D、不包括活期存款，因為其流動性太高。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 4
　　（ ）是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。
　　A、法律風(fēng)險
　　B、流動性風(fēng)險
　　C、聲譽風(fēng)險
　　D、國家風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 5
　　在分析國家風(fēng)險的方法中，（ ）是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的國家風(fēng)險評估報告，結(jié)合部分經(jīng)濟統(tǒng)計，對不同國家的貸款風(fēng)險做出比較。它綜合了對政治社會因素的定性分析和對經(jīng)濟金融因素的定量分析。
　　A、結(jié)構(gòu)定性分析
　　B、完全定性分析
　　C、清單分析
　　D、定量分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 6
　　使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額小于使用金額時，表明（ ）
　　A、商業(yè)銀行流動性相對充足
　　B、可能給運營帶來風(fēng)險
　　C、商業(yè)銀行的流動性供給大
　　D、商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 7
　�。� ）足指因不可執(zhí)行合約、訴訟或不利判決而可能使銀行的運作或財務(wù)狀況出現(xiàn)混亂或負(fù)面影響的風(fēng)險。
　　A、法律風(fēng)險
　　B、流動性風(fēng)險
　　C、聲譽風(fēng)險
　　D、國家風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 8
　　銀行要承受不同形式的（ ）。這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成同預(yù)計情況相比資產(chǎn)價值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險。
　　A、法律風(fēng)險
　　B、流動性風(fēng)險
　　C、聲譽風(fēng)險
　　D、國家風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 9
　　當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額，出現(xiàn)所謂“剩余”，此時商業(yè)銀行要考慮這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是（ ）
　　A、流動性剩余頭寸會帶來持有成本
　　B、流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風(fēng)險
　　C、流動性剩余頭寸可以通過其他途徑賺取更高收益
　　D、流動性剩余頭寸盈利能力強
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 10
　　通過（ ）可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，及時獲取高流動性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力。
　　A、備用流動性
　　B、危機處理方案
　　C、融資渠道管理
　　D、資產(chǎn)證券化
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 11
　　（ ）是綜合考慮影響國家風(fēng)險的所有因素及多種因素的狀況和水平，確定各個國家的信用等級，作為制定信用額度的依據(jù)。
　　A、債務(wù)重新安排
　　B、倒賬
　　C、債務(wù)購銷
　　D、國家信用評估
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 12
　　無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到（ ）的影響。
　　A、法律風(fēng)險
　　B、流動性風(fēng)險
　　C、聲譽風(fēng)險
　　D、國家風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 13
　　以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號有（ ）
　　A、某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
　　B、盈利能力下降
　　C、 資產(chǎn)過于集中
　　D、所發(fā)行的股票價格下跌。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 14
　　不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出問題的征兆，這反映了兩種商業(yè)銀行的風(fēng)險間的關(guān)系（ ）
　　A、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險
　　B、流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險
　　C、流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險
　　D、流動性風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 15
　　如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。
　　A、大于
　　B、小于
　　C、等于
　　D、以上都不對
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 16
　　在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是（ ）
　　A、商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
　　B、市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損
　　C、商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃有燥L(fēng)險管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨立地檢查和評價系統(tǒng)的有效性，并在必要時確保對內(nèi)部控制系統(tǒng)進行適當(dāng)調(diào)整或強化
　　D、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 17
　　（ ）是及時地對已經(jīng)識別出的法律風(fēng)險進行重要性方面的判斷和評價，并向董事會和高級管理層報告重要的法律風(fēng)險信息的過程。
　　A、法律風(fēng)險的評估
　　B、法律風(fēng)險的識別
　　C、法律風(fēng)險的監(jiān)測
　　D、法律風(fēng)險的控制和緩釋
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 18
　　流動性需求和流動性來源之間的（ ）是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源。
　　A、不匹配
　　B、匹配
　　C、兩者沒有關(guān)系
　　D、以上都不對
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 19
　　以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是（ ）
　　A、公開市場
　　B、外匯市場
　　C、貨幣市場
　　D、債券市場
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 20
　　中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明了（ ）
　　A、商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動性風(fēng)險
　　B、央行對流動性管理不善的商業(yè)銀行開始給予“經(jīng)濟懲罰”
　　C、央行為商業(yè)銀行提供便利的政策
　　D、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理機制更完善。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

題號： 21
　　嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（ ），同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會進一步導(dǎo)致銀行倒閉。
　　A、付款
　　B、擠兌
　　C、追索
　　D、支付
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 22
　　以下是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的因素有（ ）
　　A、某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
　　B、債權(quán)人提取要求兌付
　　C、資產(chǎn)質(zhì)量下降
　　D、所發(fā)行的股票價格下跌
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 23
　　以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是（ ）
　　A、盈利性
　　B、安全性
　　C、流動性
　　D、均衡性
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 24
　　房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會面臨的情況是（ ）
　　A、嚴(yán)重的流動性風(fēng)險
　　B、資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金
　　C、增加所持有的流動性資產(chǎn)
　　D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 25
　　以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（ ）
　　A、行宣布上調(diào)利率0.5%
　　B、滬市投資收益率上漲5%
　　C、商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量
　　D、貸款人推進新的貸款請求
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 26
　　在實際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是
　　A、長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)
　　B、同業(yè)拆入
　　C、出售流動資產(chǎn)
　　D、外部融資
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 27
　　假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為300百萬億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%；脆弱資金為250百萬億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%；核心存款為400百萬億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%，新增貸款為12百萬億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為（ ）
　　A、362.25百萬億元
　　B、36.75百萬億元
　　C、387百萬億元
　　D、375百萬億元。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 28
　　資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（ ）
　　A、弱
　　B、強
　　C、沒有影響
　　D、有影響，但不確定
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 29
　　負(fù)債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本�；I資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越（ ）。
　　A、弱
　　B、強
　　C、沒有影響
　　D、有影響，但不確定
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 30
　　《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（ ）的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。”
　　A、法律風(fēng)險
　　B、流動性風(fēng)險
　　C、聲譽風(fēng)險
　　D、國家風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 31
　　一般而言，國別限額的大小與國家風(fēng)險程度成（ ）變動。
　　A、正向
　　B、反向
　　C、兩者沒有關(guān)系
　　D、以上都不對
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 32
　　商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法是（ ）
　　A、敏感性分析
　　B、情景分析
　　C、信號分析
　　D、壓力測試
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 33
　　從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于（ ）兩個方面的原因，因為這兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。
　　A、安全和收益
　　B、總行和分行
　　C、貸款和存款
　　D、資產(chǎn)和負(fù)債
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 34
　　商業(yè)銀行法律風(fēng)險的主要表現(xiàn)形式包括了法律資格風(fēng)險和（ ）。
　　A、有法律效力的文件風(fēng)險
　　B、法律條文風(fēng)險
　　C、司法管轄權(quán)風(fēng)險
　　D、以上都是
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 35
　　我國的一家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例為90%，該銀行可能出現(xiàn)的情況有（ ）
　　A、該銀行經(jīng)營狀況良好
　　B、該銀行流動性風(fēng)險偏高，但仍屬正常
　　C、該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力
　　D、該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?br /> 　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 36
　　通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因的是（ ）
　　A、流動性風(fēng)險
　　B、信用風(fēng)險
　　C、操作風(fēng)險
　　D、戰(zhàn)略風(fēng)險、
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 37
　　商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（ ）
　　A、久期缺口
　　B、現(xiàn)金缺口
　　C、融資缺口
　　D、信貸缺口
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 38
　　對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的。在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險，就是（ ）
　　A、風(fēng)險自留
　　B、風(fēng)險分散
　　C、風(fēng)險抑制
　　D、以上都是
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 39
　　在分析國家風(fēng)險的方法中，（）是將有關(guān)的各種指標(biāo)和變量系統(tǒng)地排列成清單，各個項目還可以根據(jù)其重要性加以權(quán)數(shù)，然后進行比較、分析，評定分?jǐn)?shù)，一般包括經(jīng)濟發(fā)展水平、經(jīng)濟增長率和國際清償能力三方面的內(nèi)容。
　　A、結(jié)構(gòu)定性分析
　　B、完全定性分析
　　C、清單分析
　　D、定量分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 40
　　在銀行的組織架構(gòu)中，（ ）應(yīng)當(dāng)對法律風(fēng)險管理體系的建立和實施承擔(dān)最終責(zé)任。
　　A、董事會
　　B、高級管理層
　　C、監(jiān)事會
　　D、法律風(fēng)險管理部門
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A