2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》第三章章節(jié)測試題 一

一、單選題 共 131 題
　　題號： 1
　　商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是（）。
　　A、商業(yè)銀行
　　B、專家
　　C、債務(wù)人
　　D、客戶
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　您的答案：D
　　本題得分：0 分
　　題號： 2
　　下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（ ）。
　　A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
　　B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點(diǎn)中的較高者
　　C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期
　　D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 3
　　在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（ ）。
　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)
　　B、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù)
　　C、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù)
　　D、部門成本的數(shù)據(jù)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 4
　　在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（ ）。
　　A、營銷人員
　　B、風(fēng)險分析人員
　　C、信貸審批人員
　　D、信貸組合管理人員
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 5
　　下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（ ）。
　　A、了解各種風(fēng)險的概率分布
　　B、確定銀行對各風(fēng)險敞口所提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額度
　　C、確定各類風(fēng)險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性
　　D、確定銀行對風(fēng)險的容忍程度
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 6
　　某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（）。
　　A、1%
　　B、1.02%
　　C、2%
　　D、3%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 7
　　在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（ ）。
　　A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性
　　B、經(jīng)濟(jì)前景
　　C、收益率
　　D、過去的組合集中情況
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 8
　　（ ）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。
　　A、抵押房貸
　　B、車貸
　　C、新申請客戶
　　D、信用卡消費(fèi)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 9
　　商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（ ）。
　　A、增加收益
　　B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率
　　C、降低客戶違約風(fēng)險
　　D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 10
　　銀行在進(jìn)行壓力測試時，第一步是（ ）。
　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況
　　B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失
　　C、設(shè)定情景假設(shè)
　　D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 11
　　將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（ ）。
　　A、復(fù)制信用票據(jù)
　　B、信用組合證券化
　　C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)
　　D、合成債券
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 12
　　單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險。
　　A、大于
　　B、小于
　　C、等于
　　D、不確定
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 13
　　在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（ ）。
　　A、預(yù)期損失分配法
　　B、損失變化分配法
　　C、矩陣分解法
　　D、非預(yù)期損失分配法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 14
　　從操作層面上講，（ ）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。
　　A、預(yù)期損失分配法
　　B、損失變化分配法
　　C、矩陣分解法
　　D、收入變動法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 15
　　就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。
　　A、市場風(fēng)險
　　B、信用風(fēng)險
　　C、流動性風(fēng)險
　　D、操作風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 16
　　典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
　　A、資產(chǎn)分組
　　B、集中度指標(biāo)
　　C、蒙特卡羅模擬
　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 17
　　在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =（某項貸款的一年收入-各項費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。
　　A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率
　　B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率
　　C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率
　　D、風(fēng)險資本回報率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 18
　　假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。
　　A、80%
　　B、20%
　　C、125%
　　D、150%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 19
　　在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進(jìn)行信用風(fēng)險評級，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為（）。
　　A、債務(wù)人資本實(shí)力
　　B、債務(wù)人還款能力
　　C、信貸專家的主觀估計
　　D、貸款抵押品
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 20
　　商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。
　　A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露
　　B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋
　　C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債
　　D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

題號： 21
　　壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。
　　A、情景分析法
　　B、分解分析法
　　C、失誤數(shù)分析法
　　D、專家調(diào)查分析法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 22
　　客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括（）。
　　A、客戶信用評級