2011年銀行從業資格考試《風險管理》標準模擬題 一

一、單選題

　　1. 下列關于風險分類的說法，不正確的是( )。

　　A.按風險發生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

　　C.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D.按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

　　2.商業銀行( )的做法簡單地說就是：不做業務，不承擔風險。

　　A.風險轉移 B.風險規避 C.風險補償 D.風險對沖

　　3. 下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理的目標是消除風險

　　B.風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展戰略

　　C.風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段

　　D.商業銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度

　　4. 下列關于流動性風險的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險是商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成，損失或破產的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

　　5. 經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.ARAROC =(收益 - 預期損失)÷非預期損失

　　B.RAROC =(收益 - 非預期損失)÷預期損失

　　C. RAROC =(非預期損失 - 預期損失)÷收益

　　D. RAROC =(預期損失 - 非預期損失)÷收益

　　6. 正態隨機變量×的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。

　　A.68% B.95% C.32% D.50%

　　7. ( )不包括在市場風險中。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、操作風險

　　D、商品價格風險

　　8. ( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。

　　A、信用風險 B、市場風險

　　C、操作風險 D、流動性風險

　　9. 在風險發生之前，風險管理者因發現從事某種經營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于( )的風險管理方法。

　　A、風險補償 B、風險分散

　　C、風險規避 D、風險轉移

　　10. 對大多數商業銀行來說，最顯著的信用風險來源于( )業務。

　　A.信用擔保 B.貸款

　　C.衍生品交易 D.同業交易

11. 商業銀行經常將貸款分散到不同的行業和領域，使違約風險降低，其原因是( )。

　　A.不同行業及地域間的貸款可以進行風險對沖

　　B.通過不同行業及地域間的貸款進行風險轉移

　　C.利用不同行業及地域間企業的低相關性來進行風險分散

　　D.將貸款分散至不同行業及地域來取得規模效應

　　12. 戰略風險的類型不包括( )。

　　A.產業風險 B.技術風險 C.競爭對手風險 D.信用風險

　　13. 下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是( )。

　　A.減少在不熟悉市場的交易

　　B.強化交易員限額交易制度

　　C.購買未授權交易保險

　　D.為操作風險分配資本金

　　A選項屬于規避風險的措施;B選項屬于降低風險的措施;D選項屬于銀行必須承擔的風險而采取的措施。

　　14. ( )負責保證商業銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。

　　A.監事會 B.高級管理層

　　C.股東大會 D.董事會

　　15. 商業銀行可以采取的風險計量方法不包括( )。

　　A.因果關系分析 B.VaR

　　C.敏感性分析 D.情景分析

　　同時作用時可能產生的影響。

　　16. 下列關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑

　　B.戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等

　　C.戰略目標決定了實現路徑

　　D.各家商業銀行的戰略目標應當是一致的

　　17. 下列關于風險管理部門的說法，正確的是( )。

　　A.必須具備高度獨立性

　　B.具有完全的風險管理策略執行權

　　C.風險管理部門又稱風險管理委員會

　　D.核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　18. 下列關于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

　　19. 認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )

　　A.利益沖突論 B.債權保護論

　　C.銀行風險論 D.公共性質論

　　20. 商業銀行客戶信用評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，客戶評級的評價結果是( )。

　　A.信用等級和違約概率

　　B.客戶經營能力

　　C.商業銀行的債務水平

　　D.客戶違約風險的趨勢
　21. 根據《巴塞爾新資本協議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統，其中第一維是借款人評級，第二維是( )。

　　A.債務人評級 B.債項評級

　　C.不良貸款評級 D.貸款評級

　　22. 將傳統的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是( )。