銀監(jiān)會(huì)明確存貸比紅線(xiàn)暫不變

　　存貸比被寫(xiě)入《商業(yè)銀行流動(dòng)性管理辦法(試行)》，也意味著在一段時(shí)間內(nèi)進(jìn)駐上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的銀行仍不能擺脫存貸比監(jiān)管的束縛。

　　早報(bào)記者 張颯

　　銀監(jiān)會(huì)昨日正式發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性管理辦法(試行)》(下稱(chēng)辦法)。銀監(jiān)會(huì)明確，將對(duì)銀行實(shí)施流動(dòng)性覆蓋率、存貸比、流動(dòng)性比例等三項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

　　其中，“存貸比不應(yīng)高于75%”這一指標(biāo)并未進(jìn)行調(diào)整，這令商業(yè)銀行倍感失望。在銀行存款壓力陡升、銀行資產(chǎn)負(fù)債多元化的市場(chǎng)環(huán)境下，銀行業(yè)曾多次呼吁急需監(jiān)管層對(duì)存貸比考核松綁。

　　至于其他內(nèi)容，其實(shí)與在去年10月發(fā)布的辦法征求意見(jiàn)稿基本一致。譬如，辦法要求商業(yè)銀行對(duì)包括同業(yè)和理財(cái)在內(nèi)的各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制;商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)于2018年底前達(dá)到100%;在過(guò)渡期內(nèi)，應(yīng)于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達(dá)到60%、70%、80%、90%。

　　據(jù)了解，上述新規(guī)將于3月1日起正式試行。

　　存貸比監(jiān)管有不足

　　對(duì)于昨日發(fā)布的辦法，其實(shí)各方幾乎只關(guān)注一點(diǎn)—存貸比指標(biāo)會(huì)怎么樣。

　　對(duì)此，銀監(jiān)會(huì)在針對(duì)上述辦法的答記者問(wèn)中承認(rèn)，存貸比監(jiān)管有缺陷，并表示將會(huì)積極推動(dòng)立法機(jī)關(guān)修訂寫(xiě)明存貸比指標(biāo)考核的《商業(yè)銀行法》，改善存貸比的監(jiān)管。

　　銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，隨著商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式和金融市場(chǎng)的發(fā)展變化，存貸比監(jiān)管也出現(xiàn)了覆蓋面不夠，風(fēng)險(xiǎn)敏感性不足，未充分考慮銀行各類(lèi)資金來(lái)源和運(yùn)用在期限和穩(wěn)定性方面的差異，難以全面反映銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。

　　在過(guò)去幾年，銀監(jiān)會(huì)為適應(yīng)中國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展變化和商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債多元化的趨勢(shì)，曾微調(diào)過(guò)存貸比的監(jiān)管口徑：如將小型微型企業(yè)貸款專(zhuān)項(xiàng)金融債所對(duì)應(yīng)貸款、支農(nóng)再貸款從存貸比分子中扣除，又如從2011年開(kāi)始推行月度日均存貸比指標(biāo)，以抑制銀行突擊吸存。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在全球金融危機(jī)期間，銀監(jiān)部門(mén)曾允許一些小銀行突破存貸比上限。

　　自貿(mào)區(qū)存貸比待突破

　　存貸比被寫(xiě)入上述辦法，也意味著在一段時(shí)間內(nèi)進(jìn)駐中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的銀行仍不能擺脫存貸比監(jiān)管的束縛。

　　綜合多家自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)銀行分支機(jī)構(gòu)的信息反饋，在一攬子亟待落地的自貿(mào)區(qū)金融政策中，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)銀行分支最看重的一條便是存貸比放開(kāi)。

　　“在自貿(mào)區(qū)內(nèi)用存貸比約束沒(méi)有意義。”一銀行業(yè)內(nèi)的權(quán)威人士指出，自貿(mào)區(qū)內(nèi)銀行的資金來(lái)源應(yīng)主要來(lái)自同業(yè)拆借，其中主要是面向境外的資金拆借。更進(jìn)一步剖析，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)積聚的是貿(mào)易型企業(yè)，而這一類(lèi)企業(yè)無(wú)法提供穩(wěn)定的、很大基數(shù)的存款來(lái)支持銀行做貸款。

　　“在自貿(mào)區(qū)內(nèi)做業(yè)務(wù)靠存款貸款的話(huà)，就沒(méi)辦法做了。”另一自貿(mào)區(qū)分行的人士說(shuō)。

　　銀監(jiān)會(huì)在上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)掛牌前夕出臺(tái)的關(guān)于中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知明確，建立健全區(qū)內(nèi)銀行業(yè)特色監(jiān)測(cè)報(bào)表體系，探索完善符合區(qū)內(nèi)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征的監(jiān)控指標(biāo)，優(yōu)化調(diào)整存貸比、流動(dòng)性等指標(biāo)的計(jì)算口徑和監(jiān)管要求。這給上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)銀行的存貸比考核放開(kāi)預(yù)留了政策窗口。

　　最新的消息是，監(jiān)管部門(mén)正在對(duì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)存貸比的放開(kāi)以及如何放開(kāi)進(jìn)行論證。

　　同業(yè)、理財(cái)納入管理

　　就其他內(nèi)容而言，銀監(jiān)會(huì)在昨日出臺(tái)的辦法中對(duì)銀行建立多維度的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析框架、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法、手段和程序提出要求。

　　辦法要求商業(yè)銀行對(duì)包括同業(yè)和理財(cái)在內(nèi)的各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制;商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)于2018年底前達(dá)到100%;在過(guò)渡期內(nèi)，應(yīng)于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達(dá)到60%、70%、80%、90%。

　　辦法同時(shí)規(guī)定，在過(guò)渡期內(nèi)，鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行提前達(dá)標(biāo);對(duì)于流動(dòng)性覆蓋率已達(dá)到100%的銀行，鼓勵(lì)其流動(dòng)性覆蓋率繼續(xù)保持在100%之上。

　　而值得一提的是，自2013年6月中國(guó)銀行間市場(chǎng)出現(xiàn)階段性流動(dòng)性緊張、市場(chǎng)利率快速上升現(xiàn)象以來(lái)，銀監(jiān)會(huì)曾在多個(gè)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)該事件所暴露的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。

　　就在一周之前，部分地方銀監(jiān)局已向一些在當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)的地方法人銀行提出要求，計(jì)提一筆資金以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)考察各個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)流動(dòng)性抵補(bǔ)之后的流動(dòng)性是否合理，以及是否存在錯(cuò)配壓力的風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)昨日發(fā)布的辦法，在發(fā)生影響單家機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)的流動(dòng)性事件時(shí)，辦法要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)與境內(nèi)外相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào)合作，適時(shí)啟動(dòng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案。監(jiān)管部門(mén)還有權(quán)對(duì)流動(dòng)性管理評(píng)估不合格的銀行采取相應(yīng)的糾正整改、監(jiān)管強(qiáng)制措施或行政處罰。

　　在上述流動(dòng)性覆蓋率、存貸比、流動(dòng)性比例三項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)以外，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)一步表示，由于巴塞爾委員會(huì)正在修訂的凈穩(wěn)定資金比例的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃將于2014年底前定稿，因此，昨日出臺(tái)的辦法暫時(shí)移除了凈穩(wěn)定資金比例的相關(guān)內(nèi)容。待巴塞爾委員會(huì)完成對(duì)凈穩(wěn)定資金比例的修訂后，銀監(jiān)會(huì)將結(jié)合中國(guó)銀行業(yè)的實(shí)際進(jìn)一步完善上述辦法。