2010年銀行從業資格考試 - 風險管理章節習題及答案(14)

單選題

　　在實際操作中，商業銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是（ ）。

　　A、長期在總資產中保存相當規模的流動性資產

　　B、同業拆入

　　C、出售流動資產

　　D、外部融資

　　標準答案：B

　　以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業銀行破產的直接原因是（ ）。

　　A、流動性風險

　　B、信用風險

　　C、操作風險

　　D、戰略風險

　　標準答案：A

　　以下各指標都可用于衡量商業銀行的流動性，其中數值越高說明商業銀行流動性越差的是（ ）。

　　A、現金頭寸指標

　　B、核心存款比例

　　C、貸款總額與核心存款的比率

　　D、貸款總額與總資產的比率高

　　標準答案：C

　　關于核心存款的以下說法，不正確的是（ ）

　　A、短期內被提取的可能性較小

　　B、對利率變動不敏感

　　C、季節變化或經濟環境變化對其影響較小

　　D、不包括活期存款，因為其流動性太高

　　標準答案：D

　　商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（ ）

　　A、久期缺口

　　B、現金缺口

　　C、融資缺口

　　D、信貸缺口

　　標準答案：C

　　商業銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法是（ ）

　　A、敏感性分析

　　B、情景分析

　　C、信號分析

　　D、壓力測試

　　標準答案：D

　　絕大多數商業銀行的嚴重的流動性危機都源于（ ）

　　A、金融衍生品的交易

　　B、市場整體流動性風險的加大

　　C、宏觀經濟背景的惡化

　　D、商業銀行自身管理或技術上存在的問題

　　標準答案：D

　　假設某商業銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%；脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%；核心存款為4000億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%，新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為（ ）

　　A、3622．25億元

　　B、367．5億元

　　C、3870億元

　　D、3750億元

　　標準答案：A

　　商業銀行的（ ）是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。

　　A、安全性

　　B、流動性

　　C、收益性

　　D、風險性

　　標準答案：B

　　從巴塞爾委員會的定義來看，商業銀行的流動性風險來源于（ ）兩個方面的原因，因為這兩個方面的原因都會引發商業銀行對于流動性的需求。

　　A、安全和收益

　　B、總行和分行

　　C、貸款和存款

　　D、資產和負債

　　標準答案：D

　　資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（ ）

　　A、弱

　　B、強

　　C、沒有影響

　　D、有影響，但不確定

　　標準答案：B

　　負債的流動性，是指商業銀行隨時籌得所需資金的能力及成本。籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越（ ）。

　　A、弱

　　B、強

　　C、沒有影響

　　D、有影響，但不確定

　　標準答案：B

　　流動性需求和流動性來源之間的（ ）是流動性風險產生的根源。

　　A、不匹配

　　B、匹配

　　C、兩者沒有關系

　　D、以上都不對

　　標準答案：A

　　如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、以上都不對

　　標準答案：A

　　嚴重的流動性問題可能導致所有的債權人（ ），同時要求提現，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉為清償問題，可能會進一步導致銀行倒閉。

　　A、付款

　　B、擠兌

　　C、追索

　　D、支付

　　標準答案：B

　　測量銀行流動性狀況的指標包括（ ）。

　　A、現金頭寸指標

　　B、核心存款比例

　　C、貸款總額與總資產的比率

　　D、以上都是

　　標準答案：D

　　（ ）僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風險程度。

　　A、大額負債依賴度

　　B、核心存款比例

　　C、貸款總額與總資產的比率

　　D、現金頭寸指標

　　標準答案：A

　　（ ）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。

　　A、情景分析

　　B、壓力測試

　　C、融資渠道管理

　　D、應急計劃

　　標準答案：B

進行（ ）保持與負債持有人和資產出售市場的聯系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A、情景分析

　　B、壓力測試

　　C、融資渠道管理

　　D、應急計劃

　　標準答案：C

　　在對外幣的管理中，銀行（ ）實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

　　A、必須

　　B、不需要

　　C、可以也可以不用

　　D、以上都不對

　　標準答案：A

　　通過（ ）可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產負債表之外，及時獲取高流動性的現金資產，從而有效緩解商業銀行流動性風險壓力。

　　A、備用流動性

　　B、危機處理方案

　　C、融資渠道管理

　　D、資產證券化

　　標準答案：D