2010年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險管理章節(jié)習(xí)題及答案(13)

判斷題

　 無論操作人員故意與否，頭寸計價錯誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險。（ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　用基本指標(biāo)法計算操作風(fēng)險配置資本時，如果某年的總收入為負(fù)值或0，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。（ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　高級計量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)要求銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。 （ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　操作風(fēng)險也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險管理方案時必須考慮風(fēng)險管理的成本。（ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實行實時管理，對損失數(shù)據(jù)的收集要實時進(jìn)行，對以前的信息就無需更新了。（ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。（ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結(jié)果應(yīng)通過與實際損失的對比，隨時進(jìn)行驗證和重新評估，以確保其合理性。（ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　保險是彌補(bǔ)操作風(fēng)險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進(jìn)行操作風(fēng)險的管理。（ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯

　　對操作風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測操作風(fēng)險的變化趨勢。因此，操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對風(fēng)險指標(biāo)的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。（ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。（ ）

　　1、錯

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對