2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)習(xí)題及答案(15)

多選題

　　以下各項(xiàng)均為商業(yè)銀行的負(fù)債，其中屬于流動(dòng)性負(fù)債的是（ ）。

　　A、活期存款

　　B、短期內(nèi)到期的拆放同業(yè)款項(xiàng)

　　C、中央銀行借款

　　D、定期存款

　　E、發(fā)行將要到期的票據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有（ ）。

　　A、控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B、在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備

　　C、制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D、制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況

　　E、以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　商業(yè)銀行通常可以通過觀測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的指標(biāo)有（ ）。

　　A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B、盈利能力下降

　　C、資產(chǎn)過于集中

　　D、資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　目前，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法包括（ ）

　　A、在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策

　　B、 由計(jì)劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理

　　C、 成立由行長(zhǎng)和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性委員會(huì)

　　D、運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　E、通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

　　以下屬于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的是（ ）

　　A、核心存款比例

　　B、大額負(fù)債依賴度

　　C、利息保障倍數(shù)

　　D、總資產(chǎn)報(bào)酬率

　　E、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE

　　假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8．5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可能影響是（ ）

　　A、損失13億

　　B、盈利13億

　　C、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化

　　D、流動(dòng)性增強(qiáng)

　　E、 商業(yè)銀行需借入資金

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

對(duì)于本外幣的流動(dòng)性管理方法，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)做法有（ ）

　　A、建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)

　　B、及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況

　　C、進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理

　　D、依靠歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E、將流動(dòng)性管理權(quán)集中到總行

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的以下說法，正確的是（ ）

　　A、資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　B、資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

　　C、資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

　　D、一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性進(jìn)行分析

　　E、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE

　　在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)，通常選擇以下的什么方式來解決（ ）

　　A、長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

　　B、同業(yè)拆入

　　C、出售流動(dòng)資產(chǎn)

　　D、外部融資

　　E、證券回購(gòu)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BD

　　以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的是（ ）

　　A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

　　B、大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%

　　C、貸款總額與核心存款的比率小

　　D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　E、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE

　　以下是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)有（ ）

　　A、市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息

　　B、外部評(píng)級(jí)下降

　　C、資產(chǎn)過于集中

　　D、資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE