2011年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理 - 考前最后一套卷

一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0.5分)
以下各小題所給出的4個選項(xiàng)中，只有1個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。
1．風(fēng)險是一個( )概念。
A．事前
B．事后
C．貫穿事前和事后
D.不確定
2.下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失是( )。
A．預(yù)期損失
B．非預(yù)期損失
C．災(zāi)難性損失
D．非災(zāi)難性損失
3．FN理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是( )。
A．銀行券理論
B．資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論
亡．購買理論
D．銷售理論
4．下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是( )。
A．轉(zhuǎn)換能力理論
B．預(yù)期收入理論
C．超貨幣供培理論
D．銷售理論
5．( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
A．經(jīng)濟(jì)資本
B．會計(jì)資本
C．監(jiān)管資本
D．實(shí)收資本
6．與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。
A．特殊性、非營利性和可轉(zhuǎn)化性
B．普遍性、非營利性和可轉(zhuǎn)化性
C．特殊性、營利性和不可轉(zhuǎn)化性
D．普遍性、營利性和不可轉(zhuǎn)化性
7．商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險。不可以通過( )來進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋。
A．提高電子化水平以取代手工操作
B．制定連續(xù)營業(yè)方案
C．購買電子保險
D．IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包
8．( )是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。
A．資產(chǎn)流動性
B．負(fù)債流動性
C．資本流動性
D．貸款流動性
9．隨著公眾風(fēng)險意識顯著提高，越來越多的機(jī)構(gòu)／個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風(fēng)險信息，特別是發(fā)布( )。
A．?dāng)?shù)量模型報告
B．投資風(fēng)險報告
C．質(zhì)量信息報告
D．整體風(fēng)險報告
10．有關(guān)Credit MetriCs模型，下列說法錯誤的是( )。
A．該模型的核心思想是組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響
B．該模型通過度量信用資產(chǎn)組合價值大小來確定信用風(fēng)險大小，并由此來判定一個機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險的能力
C．該模型對組合價值的分布有兩種處理方法：正態(tài)分布假定下的解析法和蒙特卡羅模擬法
D．該模型屬于一個典型的有條件組合風(fēng)險模型
11．( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A．流動性風(fēng)險
B．國家風(fēng)險
C．聲譽(yù)風(fēng)險
D．法律風(fēng)險
12．( )是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。
A．流動性風(fēng)險
B．國家風(fēng)險
C．聲譽(yù)風(fēng)險
D．法律風(fēng)險
13．資金業(yè)務(wù)最主要的風(fēng)險是( )。
A．市場風(fēng)險
B．信用風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．法律風(fēng)險
14．假定兩個資產(chǎn)A和B完全負(fù)相關(guān)，預(yù)期收益分別為l0％和l5％，標(biāo)準(zhǔn)差分別為l8％和25％，則下列說法正確的是( )。
A．投資A比投資B好
B．投資B比投資A好
C．將資金的80％投資A，20％投資B比將資金的30％投資A，70％投資B要好
D．將資金的30％投資A，70％投資B比將資金的80％投資A，20％投資B要好
l5．( )對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A．個人存款
B．公司存款
C．機(jī)構(gòu)存款
D．大額存款
16．下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險
B．在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日,商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求
C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張
17．在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是( )。
A．投資活動的現(xiàn)金流
B．經(jīng)營性現(xiàn)金流
C．消費(fèi)活動的現(xiàn)金流
D．融資活動的現(xiàn)金流
18．在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為( )。
A．預(yù)期損失率=違約概率X違約損失率
B．預(yù)期損失率=違約概率X違約風(fēng)險暴露
C．預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露X違約損失率
D．以上公式均不對
19．將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險管理方法。
A．風(fēng)險對沖
B．風(fēng)險分散
C．風(fēng)險規(guī)避
D．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
20．在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于( )的風(fēng)險管理方法。
A．風(fēng)險對沖
B．風(fēng)險分散
C．風(fēng)險規(guī)避
D．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
21．在信息載入的過程中，一個重要的前提是風(fēng)險管理單位避險深入理解輸入數(shù)據(jù)信息和風(fēng)險計(jì)量過程之間的( )。
A．相關(guān)性和從屬性
B．及時性和從屬性
C．精確性和相關(guān)性
D．及時性和相關(guān)性
22．根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。
A．法人客戶和個人客戶
B．企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
C．單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶
D．個人客戶、單一法人客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
23．下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性管理的說法不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測和控制
B．商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)
C．商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量
D．多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性管理的復(fù)雜程度
24．商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括( )。
A．安全性
B．穩(wěn)定性
C．流動性
D．效益性
25．( )不屬于信用風(fēng)險控制的手段。
A．授權(quán)管理
B．貸款流程控制
C．貸款定價
D．客戶財(cái)務(wù)分析
26．( )是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資渠道管理
D．應(yīng)急計(jì)劃
27．按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列( )不包括在附屬資本中。
A．重估儲備
B．長期次級債務(wù)
C．優(yōu)先股
D．實(shí)收資本
28．商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時，對未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除( )。
A．15％
B．20％
C．25％
D．50％
29．下列因素中，不是Altman的z基本模型所關(guān)注的因素是( )。
A．流動性
B．盈利性
C．資本化程度
D．杠桿比率
30．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗(yàn)證，說法錯誤的是( )。
A．驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等
B．在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實(shí)踐，AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用
C．驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原理是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確
D．在驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份某一等級PD預(yù)測正確性；卡方分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性；正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)不同年份同一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性

31．如果銀行的總資產(chǎn)為l 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( )。
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
32．下列關(guān)于流動性比率/指標(biāo)的說法，不正確的是( )。
A．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強(qiáng)
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C．對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50％很正常
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險
33．某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近( )限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。
A．止損
B．頭寸
C．風(fēng)險
D．交易
34．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值( )至少重估一次價值。
A．每周
B．每月
C．每日
D．每季度
35．風(fēng)險識別的主要方法不包括( )。
A．故障樹法
B．VaR
C．專家預(yù)測法
D．流程圖分析法
36．商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計(jì)量方法不包括( )。
A．因果關(guān)系分析
B．VaR
C．敏感性分析
D．情景分析
37．最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是( )。
A．重新定價風(fēng)險
B．收益率曲線風(fēng)險
C．基準(zhǔn)風(fēng)險
D．期權(quán)性風(fēng)險
38．外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的( )而產(chǎn)生的。
A．利息波動
B．匯率波動
C．財(cái)務(wù)風(fēng)險
D．幣種不匹配
39．下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )。
A．現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況
B．根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％一5％時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警
C．商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)
D．應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求
40．( )針對特定時段計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額,以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。
A．流動性比率／指標(biāo)法
B．現(xiàn)金流分析法
C．缺ISl分析法
D．久期分析法
41．( )風(fēng)險數(shù)據(jù)模糊、不可靠、不完整，長期可比性差，尾部顯得更肥，有可能產(chǎn)生巨大損失。
A．市場
B．操作
C．聲譽(yù)
D．信用
42．操作風(fēng)險中因流程因素造成的風(fēng)險不包括( )。
A．系統(tǒng)缺陷
B．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
C．文件或合同缺陷
D．交易／定價錯誤
43．對于同一客戶，不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無法確認(rèn)哪一個是真實(shí)數(shù)據(jù)，則選取( )。
A．風(fēng)險值較低的指標(biāo)值
B．風(fēng)險值較高的指標(biāo)值
C．風(fēng)險值為二者均值的指標(biāo)值
D．類似客戶的指標(biāo)值
44．( )不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。
A．環(huán)境安全
B．設(shè)備安全
C．系統(tǒng)安全
D．媒介安全
45．假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計(jì)算出來的總外匯敞口頭寸是( )。
A．100
B．200
C．300
D．500
46．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，市場利率上升，銀行凈值將( )；市場利率下降，銀行凈值將( )。
A．上升上升
B．下降下降
C．上升下降
D．下降上升
47．用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，R為市場利率，當(dāng)市場利率變動AR時，資產(chǎn)的變化可表示為( )。
A.一DA×VA×／XR／(1+R)
B．一DA x VA／AR×(1+R)
C．DA×VA×△R／(1+R)
D．DA×VA／AR×(1+R)
48．下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是( )。
A．6個月HBOR增加500個基點(diǎn)
B．信用價差增加300個基點(diǎn)
C．正常經(jīng)營狀況
D．主要貨幣相對于美元升值l5％
49．( )需了解公司操作風(fēng)險的主要方面，對操作風(fēng)險管理框架進(jìn)行審批和定期檢查。
A．監(jiān)事會
B．股東大會
C．高級管理層
D．董事會
50．廣義的操作風(fēng)險定義認(rèn)為，( )以外的所有風(fēng)險均可視為操作風(fēng)險。
A．市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
B．市場風(fēng)險
C．信用風(fēng)險
D．市場、法律和信用風(fēng)險
51．銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于( )。
A．媒介安全
B．管理安全
C．應(yīng)用安全
D．信息安全
52．銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和( )等。
A．應(yīng)用安全
B．媒介安全
C．應(yīng)用系統(tǒng)安全
D．環(huán)境安全
53.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多 方面開展，這是基于( )的風(fēng)險管理策略。
A．風(fēng)險對沖
B．風(fēng)險分散
C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險補(bǔ)償
54．下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是( )。
A．公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)
B．良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行的一項(xiàng)基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)
C．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制
D．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制
55．商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理不包括( )。
A．將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行
B．將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行
C．制定各幣種的流動性管理策略
D．制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計(jì)劃
56．如果銀行的總資產(chǎn)為l 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為50億元，現(xiàn)金頭寸為200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于( )。
A．0．05
B．0．2
C．0．25
D．0．4
57．在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于( )。
A．15％
B．25％
C．35％
D．45％
58．銀行的流動性風(fēng)險與( )沒有關(guān)系。
A．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B．資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D．資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)
59．真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于( )。
A．長期貸款
B．消費(fèi)者貸款
C．短期自償性貸款
D．房地產(chǎn)貸款
60．可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的( )。
A．商業(yè)票據(jù)
B．流動資產(chǎn)
C．長期債券
D．國債

61．影響期權(quán)價值的主要因素包括( )。
A．標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B．期權(quán)的執(zhí)行價格
C．期權(quán)的到期期限
D．以上都是
62．以下不屬于銀行風(fēng)險監(jiān)營指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則是( )。
A．及時性原則
B．配比性原則
C．持續(xù)性原則
D．保密性原則
63．我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于( )。
A．75％，25％
B．75％，l5％
C．50％，l5％
D．50％，25％
64．通過現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于 ( )加總。
(1)新貸款凈增值的預(yù)測值
(2)存款凈流量的預(yù)測值
(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值
(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值
(5)期初的“剩余”或“赤字”
A．(1)、(2)
B．(1)、(2)、(3)
C．(1)、(2)、(5)
D．(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
65．根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括( )。
A．一般準(zhǔn)備
B．專項(xiàng)準(zhǔn)備
C．超額準(zhǔn)備
D．特種準(zhǔn)備
66．根據(jù)中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的要求，商業(yè)銀行資本充足率不得低于( )。
A．5％
B．6％
C．7％
D．8％
67．( )是銀行券理論的核心。
A．負(fù)債的適度性
B．資產(chǎn)的適度性
C．盡可能多地負(fù)債
D．負(fù)債越少
68．存款可分( )和派生存款兩類。
A．信用存款
B．定期存款
C．初始存款
D．企業(yè)存款
69．我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )。
A．25％
B．50％
C．60％
D．75％
70．操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括( )。
A．公司治理結(jié)構(gòu)

B．外部監(jiān)督
C.合規(guī)文化
D.信息系統(tǒng)建設(shè)
71．如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。
A．400
B．300
C．200
D．一l00
72．下列( )越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
73.下列關(guān)于風(fēng)險管理基本做法的廉潔正確的是( )
A．確保及時處理投訴和批評
B．增強(qiáng)對客戶的透明度
C．增強(qiáng)對公眾的透明度
D．明確董事會和高級管理層的責(zé)任
74．下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的說法，不正確的是( )。
A．戰(zhàn)略實(shí)施方案執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真評估其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致、對未來戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)，以及是否有必要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃
B．戰(zhàn)略實(shí)施方案執(zhí)行之后，無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、客觀評估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn)
C．針對未來不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估在有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對其產(chǎn)生的影響
D．董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門，以及法律／合規(guī)/內(nèi)部審計(jì)部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負(fù)有間接責(zé)任
75．銷售理論的主題是( )。
A.推銷金融產(chǎn)品
B．主動負(fù)債
C．購買負(fù)債
D．吸收存款
76．全面風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
A．流動性風(fēng)險
B．國家風(fēng)險
C．法律風(fēng)險
D．市場風(fēng)險
77．金額輸入錯誤屬于系統(tǒng)缺陷中的( )風(fēng)險。
A．?dāng)?shù)據(jù)／信息錯誤
B．違法系統(tǒng)安全規(guī)定
C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險
D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險
78．新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括( )。
A．違反貸款“三查”制度
B．地方政府行政干預(yù)
C．銀行員工違規(guī)
D．違反貸款授權(quán)規(guī)定
79．下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法不正確的是( )。
A．戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)
B．戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C．商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D．戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面
80．下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀層面內(nèi)容的是( )。
A．進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)
B．資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品
C．是否忽視對個人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)
D．建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)
81．下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是( )。
A．經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一
B．戰(zhàn)略風(fēng)險獨(dú)立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險照獨(dú)存在
C．風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃
D．商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)
82．下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的說法，不正確的是( )。
A．努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理體系
B．聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用
C．保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理
D．聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值
83．巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于( )首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。
A．1998年5月
B．1999年6月
C．2001年1月
D．2003年4月
84．在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了( )次資本協(xié)議征求意見稿。
A．1
B．2
C．3
D．4
85．下列不屬于經(jīng)營績效指標(biāo)的是( )。
A．總資產(chǎn)凈回報率
B．資本充足率
C．成本收入比
D．股本凈回報率
86．以下( )屬于個人住房按揭貸款的風(fēng)險表現(xiàn)。
A．房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通，騙取個人住房貸款
B．為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個人消費(fèi)貸款
C．抵押物未進(jìn)行抵押登記
D．未對質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證
87．清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括( )。
A．戰(zhàn)略風(fēng)險識別
B．戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃
C．戰(zhàn)略風(fēng)險評估
D．應(yīng)急方案
88．流動性缺口為( )。
A．90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額
B．90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債減去90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額
C．30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額
D．30天內(nèi)到期的流動性負(fù)債減去30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額
89．銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括( )。
A．高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源
B．對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制
C．確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)
D．對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制
90．以下不屬于銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則是( )。
A．及時性原則
B．持續(xù)性原則
C．保密性原則
D．配比性原則

二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每題1分)
以下各小題所給出的5個選項(xiàng)中，至少有2個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。
1．商業(yè)銀行的經(jīng)營原則包括( )。
A．安全性
B．流動性
C．服務(wù)性
D．效益性
E．穩(wěn)固性
2．積極主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處表現(xiàn)在( )。
A．有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)
B．有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本
C．有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)
D．有助于提高客戶對商業(yè)銀行的信任度
E．有利于銀行降低風(fēng)險
3．下列關(guān)于流動性風(fēng)險錯誤的說法是( )。
A．當(dāng)商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，極端情況下會導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債
B．流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險、負(fù)債流動性風(fēng)險
C．流動性風(fēng)險在外匯交易中較為常見
D．流動性風(fēng)險形成的原因最復(fù)雜，也最廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險
E．以上說法都不正確
4．馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(并保持收益率不變)的作用，最理想的是( )。
A．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1
B．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1
C．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1
D.兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0
E．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)大于1
5．下列針對高管欺詐操作風(fēng)險的說法，正確的有( )。
A．該風(fēng)險屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險
B．該風(fēng)險屬于可緩釋的操作風(fēng)險
C．該風(fēng)險屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險
D．可通過差錯率考核的方法來降低該風(fēng)險
E．可通過購買商業(yè)銀行“一攬子”保險來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險
6．外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括( )。
A．外部欺詐／盜竊
B．洗錢
C．內(nèi)部欺詐
D．違反系統(tǒng)安全
E．監(jiān)管規(guī)定
7．商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析的時候，需要關(guān)注和了解的內(nèi)容包括( )。
A．客戶的類型
B．企業(yè)基本經(jīng)營情況
C．法人的信用狀況
D．企業(yè)員工的數(shù)量
E．企業(yè)員工的年齡
8．企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是其沒有將如下內(nèi)容考慮進(jìn)來( )。
A．應(yīng)收賬款收回的可能性 {
B．速動資產(chǎn)總額
C．應(yīng)收賬款收回的時間預(yù)期
D．流動負(fù)債合計(jì)
E．資金效益總額
9．下列關(guān)于客戶信用評級說法正確的有( )。
A．是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價
B．評級的主體是商業(yè)銀行
C．評級的主體是客戶自身
D．評價結(jié)果是信用等級和PD
E．能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險
10．下列關(guān)于個人客戶的信用評分方法，說法錯誤的是( )。
A．信用局評分常用的模型有Probit模型、Logit模型等
B．申請?jiān)u分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評級作出拒絕或接收的決定
C．信用局風(fēng)險評級模型和收益評分模型是很有價值的決策工具，與申請?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性
D．信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測
E．信用評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度
11．巴塞爾委員會提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件包括( )。
A．董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)
B．銀行過去三年的ROE均應(yīng)當(dāng)超過5％
C．銀行資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)超過100億美元
D．銀行應(yīng)該擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)
E．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
12．健全完善我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系包括的內(nèi)容有( )。
A．完善激勵約束機(jī)制
B．提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
C．健全信息管理系統(tǒng)
D．強(qiáng)化評估和反饋制度
E．加強(qiáng)信息交流與溝通
13．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)銷售貸款應(yīng)滿足如下標(biāo)準(zhǔn)( )。
A．貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的
B．子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過l0萬美元
C．必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
D．循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致
E．不必保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
14．客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包含( )。
A．經(jīng)濟(jì)損失
B．經(jīng)營損失
C．會計(jì)損失
D．隱性損失
E．成本損失
15．風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下屬于內(nèi)部報告的是( )。
A．評價整體風(fēng)險狀況
B．識別當(dāng)期風(fēng)險特征
C．分析重點(diǎn)風(fēng)險因素
D．配合內(nèi)部審計(jì)檢查
E．提供監(jiān)管數(shù)據(jù)
16．收益率曲線通常表現(xiàn)為( )形態(tài)。
A．反向收益率曲線
B．波動收益率曲線
C．凸型收益率曲線
D．凹型收益率曲線
E．水平收益率曲線
17．商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號包括( )等指標(biāo)的變化。
A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量
B．銀行的盈利能力
C．第三方評級
D．銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)
E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平
18．( )是銀行流動性風(fēng)險的預(yù)警。
A．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源是市場大宗融資
B．市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?br /> C．銀行所發(fā)行的股票價格下跌
D．銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價減小
E．融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資
19．從各國監(jiān)管當(dāng)局和銀行業(yè)的實(shí)踐看，交易賬戶涵蓋的金融工具種類一般包括( )。
A．可轉(zhuǎn)讓證券
B．金融期貨
C．遠(yuǎn)期合約
D．期權(quán)
E．股票
20．下面( )屬于市場風(fēng)險的計(jì)量方法。
A．缺口分析
B．敏感性分析
C．壓力測試
D．情景分析
E．市場分析

21．依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理經(jīng)歷了大體四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即( )。
A．資產(chǎn)風(fēng)險管理階段
B．負(fù)債風(fēng)險管理階段
C．資產(chǎn)負(fù)債管理階段
D．全面風(fēng)險管理階段
E．安全管理階段
22．除了最基本、最常用的制作風(fēng)險清單法外，風(fēng)險識別的常用方法還有( )。
A．分解分析法
B．頭腦風(fēng)暴法
C．專家調(diào)查列舉法
D．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
E．情景分析法
23．流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括( )。
A．時間
B.成本
C．資金數(shù)量
D．融資比例
E.利潤
24．商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險類別有( )。
A．產(chǎn)品研發(fā)失敗
B．技術(shù)開發(fā)失敗
C．進(jìn)入新市場失敗
E．資金回收失敗
25．流動性資產(chǎn)包括( )。
A．現(xiàn)金
B．超額準(zhǔn)備金
C．短期內(nèi)到期的貸款
D．活期存款
E．中央銀行借款
26．下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)／信號的有( )。
A．融資成本上升
B．資產(chǎn)質(zhì)量下降
C．外部評級下降
D．被迫從市場上購回已發(fā)行的債券
E．所發(fā)行的股票價格上升
27．商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，( )的構(gòu)成狀況。
A．流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量
B．長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量
C．敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量
D．到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量
E．現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出
28．商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素有( )0
A．風(fēng)險監(jiān)控
B．?dāng)?shù)量分析
C．價格確認(rèn)
D．模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持
E．風(fēng)險分析
29．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)該滿足的標(biāo)準(zhǔn)有( )。
A．貸款子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10歐元
B．必須保留自組合的損失率數(shù)據(jù)
C．循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致
D．商業(yè)銀行必須保證對循環(huán)零售貸款采取的風(fēng)險權(quán)重函數(shù)，僅用于相對于平均損失率而言損失率波動性低的零售貸款組合 一
E．循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式可以與子組合不一致
30．下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有( )。
A．建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警
B．利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶
C．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念
D．建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實(shí)現(xiàn)
E．深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值
31．戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括( )。
A．強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力
B．能夠預(yù)先識別潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用
C．能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平
D．能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失
E．能夠持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值
32．監(jiān)管部門對資本不足銀行會采取一些必要的糾正措施，最常見的是( )。
A．對商業(yè)銀行股東實(shí)施的糾正措施
B．對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施
C．對商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施
D．對商業(yè)銀行采取的配套措施
E．對商業(yè)銀行人員的任免措施
33．關(guān)于外部審計(jì)與監(jiān)督檢查關(guān)系的表述，下面選項(xiàng)中正確的是( )。
A．發(fā)展和完善注冊會計(jì)師審計(jì)制度，確立權(quán)威中介機(jī)構(gòu)的獨(dú)立審計(jì)職能，嚴(yán)格規(guī)范信息披露主體對信息披露行為的主要責(zé)任，是增強(qiáng)信息披露真實(shí)性、可靠性、及時性、有效性的保障
B．加強(qiáng)銀行內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督，建立由法人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的相對獨(dú)立高效的內(nèi)部審計(jì)體制,形成以民間審計(jì)為核心的獨(dú)立審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)相結(jié)合的監(jiān)督體系顯得尤為迫切
C．近年來，西方各國政府及商業(yè)銀行斥巨資建設(shè)的銀行電子化風(fēng)險管理與控制系統(tǒng),將商業(yè)銀行的經(jīng)營方針、政策、業(yè)務(wù)操作規(guī)范及經(jīng)營活動，特別是信貸管理、國際結(jié)算及衍生交易風(fēng)險的識別、防范、控制與化解制度納入系統(tǒng)管理
D．我國可以借鑒經(jīng)驗(yàn)，研究建立實(shí)時數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，將所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部納入計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，使各業(yè)務(wù)部門和審計(jì)部門都能夠方便地調(diào)閱和進(jìn)行及時業(yè)務(wù)信息監(jiān)控
E．以上說法均不正確
34．下列是屬于國際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法的是( )。
A．資產(chǎn)定價模型
B．RiskMetriCs模型和CreditMetriCs模型
C．高級計(jì)量法
D．KMV模型
E．VAR模型
35．風(fēng)險評級的原則包括( )。
A．全面性
B．一貫性
C．系統(tǒng)性
D．審慎性
E．持續(xù)性
36．通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從( )人手。
A．戰(zhàn)略層面
B．戰(zhàn)術(shù)層面，
C．宏觀層面
D．微觀層面
E．技術(shù)層面
37．下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險的有( )。
A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險
B．操作風(fēng)險
C．品牌風(fēng)險
D．信用風(fēng)險
E．客戶風(fēng)險
38．有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的操作實(shí)踐有( )。
A．強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)
B．確保實(shí)現(xiàn)承諾
C．將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來
D．保持與媒體的良好接觸
E．制定危機(jī)管理規(guī)劃
39．以下關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的方法中正確的有( )。
A．要求所有員工都能深入貫徹、理解價值理念，恪守內(nèi)部流程
B．如果經(jīng)過努力確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)對利益持有者的承諾，則必須做出明確、誠懇的解釋
C．及時檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素
D．與非營利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)環(huán)境
E．通過不同的媒體定期或不定期地宣傳銀行的價值理念
40．有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)( )。
A．定期采取從上至下的方式進(jìn)行
B．全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)
C．制定切實(shí)可行的實(shí)施方案
D．體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中
E．使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低

三、判斷題(共15題，每題1分)
請判斷以下各小題的對錯，正確的用ν表示，錯誤的用x表示。
1．風(fēng)險是一個事前概念，損失是一個事后概念，兩者有著本質(zhì)的區(qū)別。 ( )
2．流動性風(fēng)險的危險性極大，如果出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機(jī)。 ( )
3．風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險高收益的基本規(guī)律。 ( )
4．因?yàn)樯虡I(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行一整套中長期發(fā)展目標(biāo)的，因此，商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。 ( )
5．表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行所從事的、不列入資產(chǎn)負(fù)債表的經(jīng)營活動，隨著金融當(dāng)局監(jiān)管的嚴(yán)格實(shí)施，商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的范圍已經(jīng)逐步縮減。 ( )
6．操作風(fēng)險管理流程以次包括如下5個步驟：操作風(fēng)險識別、操作風(fēng)險映射、操作風(fēng)險評估與量化、操作風(fēng)險控制與緩釋、操作風(fēng)險報告。 ( )
7．質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。 ( )
8．驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門之外的部門審閱。 ( )
9．實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”既要保持互相獨(dú)立，又要互為支持，但也可以融為一體。 ( )
10．相比較來說，由于速動比率在分子中扣除了存貨，因此能夠更好地反映短期流動性。 ( )
11．一般說來，高校等機(jī)構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財(cái)務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險較小。 ( )
12．從實(shí)踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因?yàn)閷ζ渌�風(fēng)險變量的計(jì)量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量。 ( )
13．新巴塞爾協(xié)議對操作風(fēng)險管理提出了基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級衡量法三種計(jì)算操作風(fēng)險資本金的方法。 ( )
14．產(chǎn)品線即是銀行的業(yè)務(wù)部門，在標(biāo)準(zhǔn)法中，銀行的產(chǎn)品線分為8個：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。 ( )
15．零售業(yè)務(wù)為銀行提供了相對安全穩(wěn)定和利潤豐厚的發(fā)展空間，并且沒有操作風(fēng)險，因而受到銀行業(yè)的廣泛青睞。 ( )

參考答案：
一、單項(xiàng)選擇題
1．A 2．C 3．B 4．D 5．A 6．B 7．A 8．B
9．B 10．D 11．A 12．B 13．A 14．D 15．A 16．D
17．B 18．A 19．B 20．D 21．A 22．A 23．D 24．B
25．D 26．B 27．D 28．D 29．C 30．B 31．B 32．C
33．A 34．C 35．B 36．A 37．A 38．D 39．C 40．C
41．B 42．A 43．B 44．C 45．C 46．C 47．A 48．C
49．D 50．A 51．B 52．A 53．B 54．R一 55．R 56 r
57．B 58．D 59．C 60．B 61．D 62．B 63．A 64．D
65．C 66．D 67．A 68．C 69．D 70．B 71．A 72．C
73．D 74．D 75．A 76．D 77．A 78．B 79．C 80．B
81．A 82．A 83．B 84．C 85．B 86．A 87．B 88。A
89．C 90．D
二、多項(xiàng)選擇題
1．ABD 2．ABCD 3．ACD 4．ABD 5．BE 6．ABE
7．ABC 8．AC 9．ABDE 10．AB 11．ADE 12．ABCDE
13．ACD 14．AC 15．ABCD 16．ABE 17．ABE 18．ABCE
19．ABCD 20．ABCD 21．ABCD 22．ACDE 23．ABC 24．ABCD
25．ABC 26．AD 27．DE 28．ABCD 29．ABCD 30．ABCDE
31．ABDE 32．ABC 33．BCD 34．BCDE 35．ACDE 36．ACD
37．ACE 38．ABCDE 39．ABCDE 40．ABCDE
三、判斷題
1．√ 2．√ 3．×4．× 5．× 6．√ 7．× 8．√
9．× 10．√ 11．× 12．× 13．√ 14．√ 15．×