2011年銀行從業資格考試《風險管理》章節自測：流動性風險管理

第六章 流動性風險管理

一、單項選擇題
1. 下列哪項不屬于流動性的基本要素?（）
A.時間
B.成本
C.資產規模
D.資金數量
2. 商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是（） 。
A.資產流動性風險
B.負債流動性風險
C.流動性過剩
D.流動性短缺
3. （） 是最具流動性的資產。
A.現金
B.票據
C.股票
D.貸款
4. 按照巴塞爾委員會的分類，（） 屬于流動性最差的資產。
A.短期內到期的拆放／存放同業款項
B.無法出售的貸款
C.可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券
D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券
5. 銀行的流動性風險與（） 沒有關系。
A.資產負債期限結構
B.資產負債類別結構
C.資產負債分布結構
D.資產負債幣種結構
6. 香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產（可在7天內變現的流動資產）比率維持在（） 以上。
A.1 5％
B.20％
C.25％
D.30％
7. 測量銀行流動性狀況的指標不包括（）。
A.現金頭寸指標
B.大額負債依賴度
C.易變負債與總資產的比率
D.盈利性比率
8. 現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為（） 。
A.現金頭寸／總資產
B.（現金頭寸+應收存款）／總資產
C.現金頭寸／總負債
D.（現金頭寸+應收存款）／總負債
9. 融資缺口等于（） 。
A.核心貸款平均額-存款平均額
B.貸款平均額-存款平均額
C.核心貸款平均額-核心存款平均額
D.貸款平均額-核心存款平均額
10. （） 是指商業銀行能夠以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
A.資產流動性
B.負債流動性
C.資本流動性
D.貸款流動性
11. 假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1 000億元，負債L=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據久期分析法，如果年利率從5％上升到5．5％，則利率變化對商業銀行的資產價值影響ΔVA為（） 億元。
A.23．81
B.-23．81
C.25
D.-25
12. 下列關于現金流分析的說法，不正確的是（） 。
A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況
B.根據歷史數據的研究，當流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警
C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強
D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求
13. （） 通常被看做是核心存款的重要組成部分。
A.零售存款
B.公司存款
C.機構存款
D.大額存款
14. 如果銀行的總資產為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為50億元，現金頭寸為200億元，總負債為900億元，則該銀行的現金頭寸指標等于（） 。
A.0．05
B.0．2
C.0．25
D.0．4
15. 我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（） ，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（） 。
A.75％，25％
B.75％，l5％
C.50％，15％
D.50％，25％
16. 如果一家商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元。那么該銀行的流動性需求等于（） 億元。
A.400
B.300
C.200
D.-100
17. 下列（） 越高，表示商業銀行的流動性風險越高。
A.現金頭寸指標
B.核心存款比例
C.易變負債與總資產的比率
D.流動資產與總資產的比率
18. （） 針對未來特定時段，計算到期資產（現金流入）和到期負債（現金流出）之間的差額，以判?a href='http://m.seoxxw.net/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄�行灾X蠢刺囟ㄊ倍文詰牧鞫�性是否充足�?br /> A.流動性比率／指標法
B.現金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
19. 商業銀行經營管理的“三性原則”不包括（） 。
A.安全性
B.穩定性
C.流動性
D.效益性
20. 如果銀行的總資產為1 000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應收存款為10億元。現金頭寸為5億元，總負債為900億元。則該銀行核心存款比例等于（） 。
A.0．1
B.0．2
C.0．3
D.0．4
21. 下列關于流動性比率／指標的說法，不正確的是（） 。
A.流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強
B.易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金
C.對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50％很正常
D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險
22. 用DA表示總資產的加權平均久期，VA表示總資產的初始值，R為市場利率，當市場利率變動ΔR時，資產的變化可表示為（） 。
A.-DA×VA×ΔR／（1+R）
B.-DA×VA／ΔR ×（1+R）
C.DA×VA×ΔR／（1+R）
D.DA×VA／ΔR×（1+R）
23. 商業銀行對外幣的流動性風險管理不包括（） 。
A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行
B.將最終的監督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行
C.制定各幣種的流動性管理策略
D.制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃