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        2011年銀行從業資格考試《風險管理》資料(14)

        發布時間:2011-01-05 13:02   來源:風險管理 查看:打印  關閉

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        銀行招聘考試備考資料

         一、風險、收益與損失

          1.風險的定義:風險是指未來結果出現收益或損失的不確定性

          (1)未來收益或損失可以被事先確定,則不存在風險;否則存在風險

          (2)沒有風險就沒有收益

          2.風險與損失的關系:注意不要把二者混為一談

          (1)風險:明確的事前概念,損失發生前的狀態;

          損失:事后概念,風險發生后造成的實際結果。

          (2)風險和損失是不能同時并存的事物發展的兩種狀態

          3.損失類型及其解決辦法

          (1)預期損失(Expected Loss,EL)——提取準備金、沖減利潤;

          (2)非預期損失(Unexpected Loss,UL)——資本金;

          (3)災難性損失(Stress Loss,SL)——保險、事前嚴格限制高風險業務

          二、風險管理與商業銀行經營

          1.商業銀行是否愿意承擔風險、能否有效管理和控制風險,直接決定商業銀行的經營成敗。

          2.我國商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則,實行自主經營、自擔風險、自負盈虧、自我約束。

          風險管理是商業銀行經營管理的核心內容之一

          3.風險管理與商業銀行經營的關系:

          (1)承擔和管理風險是商業銀行的基本職能,也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

          (2)從根本上改變了商業銀行的經營模式

          從粗放經營模式轉向精細化管理模式;

          從定性分析為主轉向定量分析為主;

          從分散風險管理轉向全面集中管理。

          (3)為商業銀行的風險定價提供依據,并有效管理商業銀行的業務組合

          (4)健全的風險管理能夠為商業銀行創造價值

          (5)風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力,不僅是商業銀行生存發展的需要,也是金融監管的迫切要求

          決定商業銀行風險承擔能力的兩個因素:資本規模、風險管理水平

         三、商業銀行風險管理的發展

          1.資產風險管理模式階段

          20世紀60年代前,偏重于資產業務,強調保持商業銀行資產的流動性

          2.負債風險管理模式階段

          20世紀60-70年代,為擴大資金來源,避開金融監管限制,變被動負債為積極性的主動負債

          華爾街的第一次數學革命:

          1952年,哈瑞·馬科維茨的現代(證券資產)投資組合理論——單期投資問題:投資者在某個時間(期初)用一筆自有資金購買一組證券并持有一段時期(持有期),在持有期結束時(期末),投資者出售他在期初購買的證券并將收入用于消費和再投資。(計算機不普及,使用存在難度)

          1964年,馬科威茨的學生威廉·夏普的資本資產定價模型(CAPM)

          3.資產負債風險管理模式

          20世紀70年代,重點強調對資產業務和負債業務的協調管理,通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散,實現總量平衡和風險控制。

          華爾街第二次數學革命:1973年,費雪·布萊克、麥龍·舒爾斯、羅伯特·默頓歐式期權定價模型。(到期日才能行權)

          4.全面風險管理模式

          20世紀80年代后,1988年《巴塞爾資本協議》標志全面風險管理原則體系基本形成

          5.全面風險管理模式體現的理念和方法:

          (1)全球的風險管理體系:國別、地域

          (2)全面的風險管理范圍:業務、業務單位

          (3)全程的風險管理過程:業務的每個環節

          (4)全新的風險管理方法:風險增多,方法增多

          (5)全員的風險管理文化:,每一個員工、部門

          全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐,符合《巴塞爾新資本協議》和各國監管機構的監管要求,已經成為現代商業銀行謀求發展和保持競爭優勢的重要基石
         

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