2011年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精講班習題(3)

　一、單選題:

　　1、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益會( )。

　　A.增加

　　B.減少

　　C.不變

　　D.不確定

　　標準答案：b

　　2、利率期限結構變化風險又稱( )。

　　A.重新定價風險

　　B.期權性風險

　　C.收益率曲線風險

　　D.基準風險

　　標準答案：c

　　3、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進行管理。

　　A.利率風險

　　B.商品價格風險

　　C.匯率風險

　　D.收益率曲線風險

　　標準答案：c

　　4、某公司持有美元，但當月要對外支付的貨幣是日元，它可以通過( )，賣出美元買入日元，滿足對外支付日元的需求。

　　A.遠期外匯交易

　　B.即期外匯交易

　　C.期貨交易

　　D.期權交易

　　標準答案：b

　　5、公司或企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是( )。

　　A.鎖定未來借款成本

　　B.鎖定未來借款利潤

　　C.對沖未來信用風險

　　D.增加貨幣頭寸

　　標準答案：a

　　6、如果期權持有者只能在到期日才能行使權利，則這種期權稱為( )。

　　A.價內期權

　　B.歐式期權

　　C.價外期權

　　D.美式期權

　　標準答案：b

　　7、期貨交易與期權交易相比有很多相同點，下列敘述不正確的是( )。

　　A.都需要在固定的場所交易

　　B.都需要雙方簽訂標準化合約

　　C.都為了規(guī)避利率、匯率變化帶來的風險

　　D.到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易

　　標準答案：d

　　8、銀行賬戶中的項目通常按( )計價。

　　A.模型

　　B.可變現(xiàn)凈值

　　C.歷史成本

　　D.公允價值

　　標準答案：c9、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.內在價值

　　D.公允價值

　　標準答案：a

　　10、巴塞爾委員會及中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風險敞口情況表》運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法是( )。

　　A.累計總敞口頭寸法

　　B.凈總敞口頭寸法

　　C.短邊法

　　D.總敞口頭寸法

　　標準答案：c

　　11、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A.1.35

　　B.1.73

　　C.1.91

　　D.2.56

　　標準答案：c

　　12、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480，則用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A.200

　　B.800

　　C.1000

　　D.1400

　　標準答案：b

　　13、假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間愛你占用了所配置的經(jīng)濟資本，此項交易對應的RAROC為4%，則調整為年度比率的RAROC為( )。

　　A.6.28%

　　B.7.43%

　　C.7.85%

　　D.8.16%

　　標準答案：d

　　14、假定某商業(yè)銀行的資產(chǎn)組合收益為100萬元，所對應的稅率為25%，資本預期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為( )萬元。

　　A.65

　　B.73

　　C.75

　　D.80

　　標準答案：b

　　15、用VAR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　標準答案：c