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        2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》第3章精講筆記(4)

        發(fā)布時間:2010-11-11 13:52  來源:風(fēng)險管理 查看:打印  關(guān)閉
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        第四節(jié) 信用風(fēng)險資本計量

          《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法:標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法。

          一、標(biāo)準(zhǔn)法

          標(biāo)準(zhǔn)法以1988年《巴塞爾資本協(xié)議》為基礎(chǔ),采用外部評級機構(gòu)確定風(fēng)險權(quán)重,使用對象是復(fù)雜程度不高的銀行。

          1.標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險計量框架:債權(quán)、信貸資產(chǎn)、風(fēng)險緩釋

          2.將風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)合計之后乘以8%即可計算最低信用風(fēng)險資本

          二、內(nèi)部評級法

          1.根據(jù)商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系依賴程度的不同,內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種

          (1)初級法要求商業(yè)銀行運用資深客戶評級估計每一等級的客戶違約概率,其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值;

          (2)高級法要求銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

          二者的區(qū)分只適用于非零售暴露

          2.商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)RWA=RW×EAD

          風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對風(fēng)險資產(chǎn)所應(yīng)持有的資本金,即該項資產(chǎn)的監(jiān)管資本要求

          3.內(nèi)部評級法(IRB)與內(nèi)部評級體系(IRS)的區(qū)別:

          (1)內(nèi)部評級法是計算資本充足率的方法,各銀行可自行決定是否實施;

          (2)內(nèi)部評級體系是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺、制度。

          三、內(nèi)部評級體系的驗證

          1.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段,也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的重要方式。

          2.內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。

          四、經(jīng)濟(jì)資本管理

          1,經(jīng)濟(jì)資本計量對象為表內(nèi)各類風(fēng)險資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù),包括:貸款、存放與拆放同業(yè)、抵債資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、承兌、擔(dān)保和信用證等。

          2.從我國目前實施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗來看,對信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個環(huán)節(jié)來完成
         

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