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        2011年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險(xiǎn)管理核心考點(diǎn)一

        發(fā)布時(shí)間:2010-11-10 13:38   來源:風(fēng)險(xiǎn)管理 查看:打印  關(guān)閉

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        銀行招聘考試備考資料

        2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》核心考點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

        1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益

        1.風(fēng)險(xiǎn)的三種定義

        (1)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性:抽象、概括

        (2)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性:損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式

        (3)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離,即波動(dòng)性

        符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念:風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源,同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

        2.切勿將風(fēng)險(xiǎn)與損失混淆

        風(fēng)險(xiǎn):事前概念,損失發(fā)生前的狀態(tài)

        損失:事后概念

        3.損失類型

        預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金、沖減利潤(rùn)

        非預(yù)期損失——資本

        災(zāi)難性損失——事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

        1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)

        我國(guó)商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則

        風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容之一

        1.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

        做市商:《指引》所稱銀行間外匯市場(chǎng)做市商,是指經(jīng)國(guó)家外匯管理局(以下簡(jiǎn)稱外匯局)核準(zhǔn),在我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行人民幣與外幣交易時(shí),承擔(dān)向市場(chǎng)會(huì)員持續(xù)提供買、賣價(jià)格義務(wù)的銀行間外匯市場(chǎng)會(huì)員。

        2.作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段,極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理模式

        從片面追求利潤(rùn)轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率”最大化;

        從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;

        從分散風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面集中管理

        3.為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù),并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

        4.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

        5.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力,不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要,也是金融監(jiān)管的迫切要求

        決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素:資本規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理水平 1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

        商業(yè)銀行自身發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)步、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管的規(guī)范要求

        1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

        20世紀(jì)60年代前

        偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù),強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

        2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

        20世紀(jì)60年代-70年代

        為擴(kuò)大資金來源,避開金融監(jiān)管限制,變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債;同時(shí),加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

        華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命:馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型

        3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

        20世紀(jì)70年代

        通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散,實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

        缺口分析、久期分析成為重要手段

        華爾街第二次數(shù)學(xué)革命:歐式期權(quán)定價(jià)模型

        4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

        20世紀(jì)80年代后

        1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

        (1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

        (2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

        (3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

        (4)全新的方法

        (5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

        Coso《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》

        美國(guó)的 COSO委員會(huì),即美國(guó)“反對(duì)虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)”所屬的內(nèi)部控制專門研究委員會(huì)發(fā)起機(jī)構(gòu)委員會(huì)Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.

        三個(gè)維度:企業(yè)目標(biāo)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

        《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》三個(gè)維度的關(guān)系是:全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素都是為企業(yè)的四個(gè)目標(biāo)服務(wù)的;企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的四個(gè)目標(biāo);每個(gè)層次都必須從以上8個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

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