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        2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》精講筆記(1)

        發(fā)布時間:2010-11-03 14:44  來源:風(fēng)險管理 查看:打印  關(guān)閉
        銀行招聘網(wǎng)(m.seoxxw.net)溫馨提示:凡告知“加qq聯(lián)系、無需任何條件、工作地點(diǎn)不限”,收取服裝費(fèi)、押金、報名費(fèi)等各種費(fèi)用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

         前言
          一、銀行招聘綱、教材變化

          銀行招聘綱主體未發(fā)生較大變化,基本保持不變,但具體知識點(diǎn)、考試要點(diǎn)有細(xì)微變化。教材編寫時已經(jīng)刪減、調(diào)整了部分知識點(diǎn)和考試要點(diǎn)。學(xué)員學(xué)習(xí)時需要仔細(xì)掌握。

          二、變化大背景(僅供參考)

          1.直接背景:2007年爆發(fā)次貸危機(jī)導(dǎo)致全球金融危機(jī),涉及到全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景,商業(yè)銀行發(fā)展環(huán)境更為嚴(yán)峻。

          2.歷史背景:

          入世時簽訂的協(xié)議要求,我國商業(yè)銀行于2006年全面開放。尤其《巴塞爾新資本協(xié)議》出臺后,從2010年開始,我國商業(yè)銀行將逐步實(shí)施該協(xié)議。

          商業(yè)銀行風(fēng)險管理應(yīng)緊跟市場發(fā)展進(jìn)步的形勢。

          風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系:

          3.風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系:

          (1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

          (2)從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

          從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理模式;

          從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;

          從分散風(fēng)險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

          (3)為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價提供依據(jù),并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

          (4)健全的風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價值

          (5)風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力,不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要,也是金融監(jiān)管的迫切要求

          決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個因素:資本規(guī)模、風(fēng)險管理水平

          一、信用風(fēng)險

          1.定義:信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

          (1)傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為,信用風(fēng)險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。然而,由信用風(fēng)險帶來的損失也可能發(fā)生在實(shí)際違約之前,當(dāng)交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時,也會存在潛在的損失。

          對大多數(shù)商業(yè)銀來說,貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中,還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

          (2)信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。賬面價值、名義價值

          (3)信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。

          違約風(fēng)險既可以針對個人,也可以針對企業(yè)。

          結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險,涉及在不同的時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。

          2.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征:與市場風(fēng)險相反,信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少,且不易獲取。

          三、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

          1.定義:風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險管理辦法。

          2.風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移
        四、風(fēng)險規(guī)避

          1.定義:風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場,以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。不做業(yè)務(wù),不承擔(dān)風(fēng)險。

          2.風(fēng)險規(guī)避主要通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。

          風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略。

          五、風(fēng)險補(bǔ)償

          1.定義:風(fēng)險補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實(shí)質(zhì)損失之前,對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。

          2.在交易價格上附加更高的更顯溢價,即通過加價來索取風(fēng)險回報。

          風(fēng)險管理的一個重要方面就是對風(fēng)險合理定價。

          第五節(jié) 風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)

          一、收益的計量

          1.絕對收益

          絕對收益是對投資者投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對量。

          絕對收益=P—P0

          P為期末的資產(chǎn)價值總額,P0為期初投入的資金總額

          例:小李2009年1月1日以10元/股的價格買入10手A股票,一年后漲至23元/股時賣出,小李投資股票的絕對收益=10X100X(23—10)=13000元。

          小王花1萬元購買1年期國債,國債利率為10%,一年期滿后,小王得到本息共計11萬元,小王的絕對收益=11—10=1萬元

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