2010年銀行從業(yè)資格考試　－《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極預(yù)測(cè)題(3

一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0.5分)

　　以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，(　　)更加符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化

　　2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展階段，按時(shí)間先后排列是(　　)。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　3.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D.內(nèi)部管理模式

　　4.(　　)負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系，

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.股東大會(huì)

　　D.董事會(huì)

　　5.(　　)不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。

　　A.抵押

　　B.質(zhì)押

　　C.保證

　　D.信用證

　　6.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

　　D.風(fēng)險(xiǎn)豁控難度較小

　　7.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是(　　)

　　A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

　　B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富

　　和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　8.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

　　B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

　　D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

　　9.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　10.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

　　C.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　D.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求
　11.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款，違約的概率是(　　)。

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　12.(　　)是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　13.CreditMonitor模型對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是(　　)。

　　A.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論

　　B.默頓期權(quán)定價(jià)理論

　　C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論

　　D.資產(chǎn)組合理論

　　14.抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指(　　)。

　　A.證券本金償還的時(shí)期

　　B.特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)

　　C.特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期

　　D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程

　　15.定量驗(yàn)證方法中的返回測(cè)試與基準(zhǔn)測(cè)試的主要區(qū)別在于(　　)。

　　A.所使用的數(shù)據(jù)源不同

　　B.所使用的測(cè)試方法不同

　　C.適用范圍不同

　　D.使用成本不同

　　16.在對(duì)評(píng)級(jí)模型進(jìn)行區(qū)分能力測(cè)試過程中，不使用的方法是(　　)。

　　A.ROC曲線

　　B.AUC曲線

　　C.CAP曲線

　　D.二項(xiàng)式檢驗(yàn)

　　17.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別->風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)->風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　18.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取(　　)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。

　　A.每月參照市場(chǎng)定價(jià)

　　B.每日參照市場(chǎng)定價(jià)

　　C.每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

　　D.每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

　　19.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　　)要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用(　　)技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　B.經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C.會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　D.注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　20.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是(　　)。

　　A.失誤樹分析方法

　　B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　D.情景分析法21.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告能滿足不同層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用(　　)。