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        2010年銀行從業資格考試-風險管理第五章(4)

        發布時間:2010-10-08 13:01   來源:風險管理 查看:打印  關閉

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        銀行招聘考試備考資料

        第四節 操作風險監測與報告

          5.4.1風險監測

          1.風險誘因/環節

          2.關鍵風險指標

          關鍵風險指標的選擇應遵循以下四個原則:

         、傧嚓P性

          ②可測量性

         、埏L險敏感性

          ④實用性

          確定關鍵風險指標的三個步驟為:

          第一步,了解業務和流程;

          第二步,確定并理解主要風險領域;

          第三步,定義風險指標并按其重要程度進行排序,確定主要的風險指標。

          根據操作風險的識別特征,操作風險關鍵指標包括包括人員風險指標、流程風險指標、系統風險指標和外部風險指標。

         、偃藛T在當前部門的從業年限

         、趩T工人均培訓費用

          ③客戶投訴占比

          ④失敗交易數量占比

         、莨衽_平均工作量

         、藿灰捉Y果和財務核算結果間的差異

          ⑦前后臺交易不匹配占比

         、嘞到y故障時間

         、嵯到y數量

         、夥聪村X警報占比

          3.因果分析模型

          因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計,并形成相互關聯的多元分布。

          為量化操作風險,鄧肯·威爾遜開發出了“因果關系模型”方法,運用VaR技術對操作風險進行計量。

          5.4.2風險報告程序

          1.崗位設置及職責

         、俑鞑块T對操作風險的管理情況負直接責任。

          ②設置獨立的操作風險管理部門或操作風險管理委員會。

         、劢ⅹ毩⒌膬炔繉徲嫴块T。

          2.報告路徑

          一般而言,各業務部門負責收集相關數據和信息,并報告至風險管理部門,風險管理部門進行分析、評估后,形成最終報告,并呈送高級管理層。

          需要注意的是,風險報告在完成后到報送至高級管理層及其他相關部門之間,還需要必要的檢查和確認,以保證報告的內容以及風險評估的流程與實際情況和相關規定相符。

          5.4.3風險報告內容

          風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平五個部分。

          1.風險狀況

          風險評估結果通常以風險圖、風險表等形式來展示。

          2.定損事件

          3.誘因與對策

          4.關鍵風險指標

          5.操作風險資本水平

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