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題號:1
假定目前市場上存在兩種債券,分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券,前者的收益率為10%;如果假定后者在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金與利息的回收率為50%,根據(jù)風(fēng)險中性定價原理可知后者的違約概率約為8。7%,則后者的票面利率應(yīng)約為()。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
標準答案:C
題號:2
對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言,假定其借款人的違約概率為10%,違約損失率為50%,違約風(fēng)險暴露為200萬人民幣,則該筆貸款的預(yù)期損失為()萬人民幣。
A、5
B、10
C、20
D、100
標準答案:B
題號:3
影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于( )。
A、行業(yè)因素
B、產(chǎn)品因素
C、地區(qū)因素
D、宏觀經(jīng)濟因素
標準答案:B
題號:4
如果一家銀行采用標準法計量信用風(fēng)險,且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理,假設(shè)其對某居民提供了100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款,則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險暴露為()萬人民幣。
A、35
B、65
C、75
D、100
標準答案:A
題號:5
從絕對差額的角度來看,信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指( )。
A、相對于無風(fēng)險利率的差額
B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差
C、相對于無風(fēng)險利率的比率
D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值
標準答案:A
題號:6
從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看,商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了( )三個主要發(fā)展階段。
A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析
B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析
C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法
D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法
標準答案:A
題號:7
以下各項,符?a href='http://m.seoxxw.net/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄蟹縵趙ぞ絳虻乃承蛞蟮氖牽ǎ?br />
A、信用信息的收集與傳遞,風(fēng)險分析,風(fēng)險處置,后評價
B、風(fēng)險分析,信用信息的收集與傳遞,風(fēng)險處置,后評價
C、風(fēng)險分析,后評價,信用信息的收集與傳遞,風(fēng)險處置
D、信用信息的收集與傳遞,后評價,風(fēng)險分析,風(fēng)險處置
標準答案:A
題號:8
( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A、信用風(fēng)險識別
B、信用風(fēng)險計量
C、
信用風(fēng)險監(jiān)控
D、信用風(fēng)險報告
標準答案:B
題號:9
資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)( )單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。
A、大于
B、小于
C、等于
D、無關(guān)
標準答案:B
題號:10
專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為( )。
A、債務(wù)人資本實力
B、貸款抵押品
C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢
D、信貸專家的主觀性
標準答案:D