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題號(hào):1
銀行在進(jìn)行壓力測試時(shí),第一步是( )。
A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況
B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失
C、設(shè)定情景假設(shè)
D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
題號(hào):2
在操作實(shí)踐中,預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示,即預(yù)期損失率,它的計(jì)算公式為( )。
A、預(yù)期損失率=違約概率×
B、違約損失率
C、預(yù)期損失率=違約概率×
D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
題號(hào):3
某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(1%,1%)、(2%,0)、(3%,2%)、(4%,7%)和(8%,3%),則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為( )。
A、0.2
B、0.6
C、0.8
D、0.9
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號(hào):4
有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
題號(hào):5
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率,常用方法的方法不包括( )。
A、統(tǒng)計(jì)模型
B、VAR法
C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)
D、外部評(píng)級(jí)映射
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號(hào):6
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則,借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。
A、次級(jí)類貸款
B、損失類貸款
C、關(guān)注類貸款
D、可疑類貸款
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
題號(hào):7
亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明,商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行()。
A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B、壓力測試
C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D、風(fēng)險(xiǎn)分析
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號(hào):8
違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面,一是單一借款人的違約概率,二是()所有借款人的違約概率。
A、某一地區(qū)
B、某一行業(yè)
C、某一組合
D、某一信用等級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
題號(hào):9
()是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。
A、不良率
B、違約概率
C、違約頻率
D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號(hào):10
反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是( )。
A、不良貸款率
B、不良貸款撥備覆蓋率
C、預(yù)期損失率
D、貸款準(zhǔn)備充足率
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
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