2010年銀行從業(yè)資格考試 － 風(fēng)險(xiǎn)管理單選練習(xí)題(9)

題號(hào)：1
　　銀行在進(jìn)行壓力測試時(shí)，第一步是（ ）。
　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況
　　B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失
　　C、設(shè)定情景假設(shè)
　　D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)：2
　　在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（ ）。
　　A、預(yù)期損失率=違約概率×
　　B、違約損失率
　　C、預(yù)期損失率=違約概率×
　　D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)：3
　　某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（ ）。
　　A、0.2
　　B、0.6
　　C、0.8
　　D、0.9
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)：4
　　有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。
　　A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
　　B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍
　　C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
　　D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)：5
　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（ ）。
　　A、統(tǒng)計(jì)模型
　　B、VAR法
　　C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)
　　D、外部評(píng)級(jí)映射
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)：6
　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。
　　A、次級(jí)類貸款
　　B、損失類貸款
　　C、關(guān)注類貸款
　　D、可疑類貸款
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)：7
　　亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（）。
　　A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　　B、壓力測試
　　C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
　　D、風(fēng)險(xiǎn)分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)：8
　　違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。
　　A、某一地區(qū)
　　B、某一行業(yè)
　　C、某一組合
　　D、某一信用等級(jí)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)：9
　　（）是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。
　　A、不良率
　　B、違約概率
　　C、違約頻率
　　D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)：10
　　反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（ ）。
　　A、不良貸款率
　　B、不良貸款撥備覆蓋率
　　C、預(yù)期損失率
　　D、貸款準(zhǔn)備充足率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B