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        2010年銀行從業資格考試 - 風險管理第一章(1)

        發布時間:2010-09-22 13:36   來源:風險管理 查看:打印  關閉

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        銀行招聘考試備考資料

        風險與風險管理

          具備領先的風險管理能力和水平,成為商業銀行最重要的核心競爭力

          1.1.1風險與收益

          1.風險的三種定義

          (1)風險是未來結果的不確定性:抽象、概括

          (2)風險是損失的可能性:損失的概率分布;符合金融監管當局對風險管理的思考模式

          (3)風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離,即波動性

          符合現代金融風險管理理念:風險既是損失的來源,同時也是盈利的基礎

          2.切勿將風險與損失混淆

          風險:事前概念,損失發生前的狀態

          損失:事后概念

          3.損失類型

          預期損失——提取準備金、沖減利潤

          非預期損失——資本

          災難性損失——事前嚴格限制高風險業務

          1.1.2風險管理與商業銀行經營

          我國商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則

          風險管理是商業銀行經營管理的核心內容之一

          1.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能,也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

          做市商:《指引》所稱銀行間外匯市場做市商,是指經國家外匯管理局(以下簡稱外匯局)核準,在我國銀行間外匯市場進行人民幣與外幣交易時,承擔向市場會員持續提供買、賣價格義務的銀行間外匯市場會員。

          2.作為商業銀行實施經營戰略的手段,極大改變商業銀行的經營管理模式

          從片面追求利潤轉向實現“經風險調整的收益率”最大化;

          從定性分析為主轉向定量分析為主;

          從分散風險管理轉向全面集中管理

          3.為商業銀行的風險定價提供依據,并有效管理商業銀行的業務組合

          4.健全的風險管理為商業銀行創造附加價值

          5.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力,不僅是商業銀行生存發展的需要,也是金融監管的迫切要求

          決定商業銀行風險承擔能力的兩個因素:資本規模、風險管理水平

          1.1.3商業銀行風險管理的發展

          商業銀行自身發展、風險管理技術進步、監管當局監管的規范要求

          1.資產風險管理模式階段

          20世紀60年代前

          偏重于資產業務,強調保持商業銀行資產的流動性

          2.負債風險管理

          20世紀60年代-70年代

          為擴大資金來源,避開金融監管限制,變被動負債為積極性的主動負債;同時,加大了經營風險

          華爾街的第一次數學革命:馬科維茨資產組合理論、夏普的資本資產定價模型

          3.資產負債風險管理模式

          20世紀70年代

          通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散,實現總量平衡和風險控制

          缺口分析、久期分析成為重要手段

          華爾街第二次數學革命:歐式期權定價模型

          4.全面風險管理模式

          20世紀80年代后

          1988年《巴塞爾資本協議》標志全面風險管理原則體系基本形成

          (1)全球的風險管理體系

          (2)全面的風險管理范圍

          (3)全程的風險管理過程

          (4)全新的方法

          (5)全員的風險管理文化

          Coso《全面風險管理框架》

          美國的 COSO委員會,即美國“反對虛假財務報告委員會”所屬的內部控制專門研究委員會發起機構委員會Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.

          三個維度:企業目標、全面風險管理要素、企業的各個層級

          《全面風險管理框架》三個維度的關系是:全面風險管理的8個要素都是為企業的四個目標服務的;企業各個層級都要堅持同樣的四個目標;每個層次都必須從以上8個方面進行風險管理。

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