銀行從業資格考試風險管理測試題及答案(3)

單選題

歷史上曾多次發生銀行工作人員違反公司規定私自操作給銀行造成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（ ）。

A、法律風險

B、政策風險

C、操作風險

D、策略風險

標準答案：Cen.PPkao.CoM

商業銀行的信貸業務是全面的，而非集中于同一業務，其原因是（ ）。

A、全面的信貸業務可以轉移系統性風險

B、全面的信貸業務可以分散非系統性風險

C、全面的信貸業務可以獲得規模效應

D、全面的信貸業務可以降低成本

標準答案：B

在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是（ ）。

A、此商業銀行的資本金

B、此商業銀行的負債部分

C、此商業銀行的收入

D、此商業銀行的現金流

標準答案：A

已知一種債券的現價是100元，久期是4．5年，當市場連續復合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為（ ）。

A、87．5

B、95．5

C、97．75

D、102．25

標準答案：C

以下屬于《巴塞爾新資本協議》內容的是（ ）。

A、首次提出了資本充足率監管的國際標準

B、強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束

C、提出市場風險的資本要求

D、提出合格監管資本的范圍

標準答案：B

同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有（ ）種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標準答案：C

一家銀行因為大規模投資短期房地產市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是（ ）。

A、當期的高股本收益可以反映銀行經營的穩定性

B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險

C、評估此銀行的經營業績應當采用經風險調整的業績評估方法RAPM

D、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益

標準答案：C

一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（ ）。

A、1000

B、10%

C、9．9%

D、10

標準答案：A

以下對風險的理解不正確的是（ ）。

A、是未來結果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結果對期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標準答案：D

巴塞爾新資本協議規定國際活躍銀行的資本充足率不得低于（ ）。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標準答案：C

一家商業銀行購買了某公司發行的公司債券，此公司極有可能因經營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于（ ）。

A、市場風險

B、操作風險

C、聲譽風險

D、信用風險

標準答案：D

A股票的預期收益率為10%，標準差為20%；B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為（ ）。

A、0．8

B、0．6

C、0．4

D、0．2

標準答案：C

在以下商業銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是（ ）。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉移

D、風險規避

標準答案：D

以下對正態分布的描述正確的是（ ）。

A、正態分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、整個正態曲線下的面積為1

C、正態分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

D、正態曲線是遞增的

標準答案：B

在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是（ ）。

A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數項，適合在利率大幅波動時使用

C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關

D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

標準答案：B

　一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，以下敘述錯誤的是：（ ）。

A、這屬于結算風險的一種

B、這是操作風險的表現

C、這會造成交易成本上升

D、可能引發信用風險

標準答案：B

金融投資普遍以（ ）作為分析計量指標的主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對收益

C、絕對離差

D、對數收益率

標準答案：A

以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數學革命的金融理論的有（ ）。

A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價理論

標準答案：A

巴塞爾委員會將商業銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險的依據是（ ）。

A、按風險事故

B、按損失結果

C、按風險發生的范圍

D、按誘發風險的原因

標準答案：D