2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理課后測試題及答案(13)

單選題

　　1 依據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)

分為哪三個主要類別? ( )

　　A、風(fēng)險控制、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險降低

　　B、風(fēng)險水平、風(fēng)險遷徙、風(fēng)險抵補(bǔ)

　　C、風(fēng)險控制、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險抵補(bǔ)

　　D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險遷徙、風(fēng)險控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　2根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非

現(xiàn)場監(jiān)管報表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了( )個流動性監(jiān)管指標(biāo)。

　　A、5

　　B、 6

　　C、 7

　　D、 8

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　3在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認(rèn)可的質(zhì)押品大體

分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是 ( )

　　A、評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

　　B、銀行存單

　　C、我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券

　　D、黃金

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　4監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行的評級，既不同于銀行自身的評價，也不同于社會中介機(jī)構(gòu)對銀行的評級。它是以(

)為目的，系統(tǒng)地分析、識別銀行存在的風(fēng)險，實現(xiàn)對銀行持續(xù)監(jiān)管和分類監(jiān)管，促進(jìn)銀行穩(wěn)健發(fā)展。

　　A、約束銀行盲目擴(kuò)張

　　B、 防范風(fēng)險

　　C、控制銀行謀取壟斷利潤

　　D、保證銀行執(zhí)行政府政策

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　5依據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》(銀發(fā)[2001]416號)，可疑類貸款定義為( )

　　A、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　B、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

　　C、可疑類貸款定義為借款入的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款

本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失

　　D、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　6銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)中的風(fēng)險遷徙類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從

前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo);下列指標(biāo)中屬于這一類的是( )

　　A、盈利能力

　　B、正常貸款遷徙率

　　C、準(zhǔn)備金充足程度

　　D、流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　7CAMELS評級體系需對流動性進(jìn)行評級，下列哪一項屬于流動性評級時應(yīng)考慮的因素?( )

　　A、金來源資的構(gòu)成、變化趨勢和穩(wěn)定性

　　B、源自非交易性頭寸利率風(fēng)險敞口的性質(zhì)和復(fù)雜程度

　　C、留存利潤以補(bǔ)充資本的能力

　　D、銀行盈利的質(zhì)量，以及銀行盈利對業(yè)務(wù)發(fā)展的影響

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　8監(jiān)管目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)。各國市場環(huán)境、監(jiān)管體制、行業(yè)運行機(jī)制

存在差異，對監(jiān)管目標(biāo)的表述也不盡相同。但盡管存在差異，歸納起來，銀行監(jiān)管基本目標(biāo)可概括為(

　　A、保證銀行利潤，使所有的銀行都盈利

　　B、保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

　　C、維護(hù)央行權(quán)威，保證貨幣政策執(zhí)行

　　D、提高銀行業(yè)的競爭力

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　9《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達(dá)到( )

　　A、真實、有效、完整、及時

　　B、真實、準(zhǔn)確、完整、可比

　　C、真實、有效、及時、可比

　　D、真實、準(zhǔn)確、及時、可比

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　10綜合評級是在匯總五大要素評級結(jié)果的基礎(chǔ)上得出的。從要素評級得出綜合評級的過程，需要監(jiān)管

人員根據(jù)各要素的重要性、運用自己的判斷來確定合理的評級結(jié)果。如果評級結(jié)果是2級，意味著：( )

　　A、該類銀行對外來經(jīng)濟(jì)和金融的動蕩有較強(qiáng)的抵御能力，有能力應(yīng)付環(huán)境的無常變化

　　B、銀行基本上穩(wěn)健，具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生

較大問題

　　C、 該級別的銀行明顯存在較嚴(yán)重弱點，位于或低于平均水平;銀行勉強(qiáng)能抵御業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境的逆轉(zhuǎn)

，但如果不能糾正弱點，很容易導(dǎo)致經(jīng)營狀況惡化

　　D、銀行存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn);銀行可能存在較多、較嚴(yán)重的問題或一些不

穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　11在《新巴塞爾協(xié)議》中，市場約束是三大支柱之一。市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)是什么?( )

　　A、信息披露

　　B、有效監(jiān)管

　　C、自由市場機(jī)制

　　D、公平競爭

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　12《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于信息披露的表述，下面選項中不正確的是( )

　　A、資本協(xié)議框架中所要求的信息披，露的潛在參照標(biāo)準(zhǔn)是美國的銀行信息披露要求

　　B、它首先提出全面信息披露的理念

　　C、要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)管，并對銀行的信息披露體系進(jìn)行評估

　　D、那些活躍的大型銀行，每月要進(jìn)行一次信息披露;對于一般銀行，要求每半年進(jìn)行一次信息披露

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　13商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)是對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的量化反映，是準(zhǔn)確識別、整體評價、持續(xù)監(jiān)測和識

別商業(yè)銀行風(fēng)險的重要標(biāo)準(zhǔn)。銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計應(yīng)以( )為核心，以( )為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形

成分類、分級的監(jiān)測體系。

　　A、資本充足率 董事會

　　B、銀行利潤 高級管理層

　　C、風(fēng)險監(jiān)管 法人機(jī)構(gòu)

　　D、風(fēng)險監(jiān)管 董事會

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　14《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》適用的銀行包括( )

　　A、中資商業(yè)銀行

　　B、中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

　　C、中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

　　D、中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行