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        銀行風險管理輔導-風險管理的數理基礎(一)

        發布時間:2010-07-15 16:39  來源:風險管理 查看:打印  關閉
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        收益的計量

          1.絕對收益

          絕對收益是對投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對量。

          絕對收益=P-P0

          最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數收益率。

          2.百分比收益率

          百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調整,即一個單位貨幣在給定投資周期的收益率。

          

          百分比收益率只考慮了期初的投資額,沒有考慮不同投資期限的影響。

          背景知識:計算資產組合收益率

          

          資產組合的百分比收益率等于各資產百分比收益率的加權平均。對于包含N種資產的投資組合,總資產的百分比收益率為:

          

          3.對數收益率

          當復利是連續計算時,就得到對數收益率。對數收益率是兩個時期資產價值取對數后的差額:

          

          即資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和。

          【例題】

          下列關于收益計量的說法,正確的是(B)。

          A.相對收益是對投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對量。

          B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和。

          C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和。

          D.百分比收益是絕對收益。

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