銀行從業資格考試風險管理單選習題(3)

1．下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是( )。
A．債務人所處行業頒布新的環保標準 B．銀行貸款利率提高
C．債務人所在地區經濟下滑 D．債務人投資項目發生重大損失
【答案與解析】正確答案：D
相關性，就是兩個債務人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體概念，看到“相關”就要考慮能同時作用于幾個債務人的情形，所給四個選項中，ABC都是能影響一批債務人的因素，它們作用于政治環境、市場環境、經濟環境，只有D是作用于自己不會影響他人的情形。另外，考生解答與“情形”有關的單選題時，還可以通過選項之間的對比來做答，找出那個與眾不同的選項。

2．商業銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的( )。
A．10％ B．20％ C．30％ D．40％
【答案與解析】正確答案：A

3．某銀行2006年初關注類貸款余額為4 000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。
A．12．5％ B．15．0％ C．17．1％ D．11．3％
【答案與解析】正確答案：C
關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％。本題中，關注類貸款向下遷移，就是轉為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了600億元，把數值代入公式即關注類貸款遷徙率=600÷(4000-500)×100％=17．1％。

4．下列關于紅色預警法的說法，不正確的是( )。
A．是一種定性分析的方法
B．要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析
C．要進行不同時期的對比分析
D．要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警
【答案與解析】正確答案：A
紅色預警是定量與定性分析相結合的方法。其他選項中，B、C、D是紅色預警法的正確流程。
歸納風險預警方法：
黑色預警法不引進警兆指標變量，只考慮預警要素指標的時間序列變化規律，即波動特征；藍色預警法側重定量分析，分為指數預警法和統計預警法；指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進行預警；統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析；紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合。

5．某銀行2006年的銀行資本為1 000億元，計劃2007年注人100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5％，則以資本表示的電子行業限額為( )億元。
A．5 B．45 C．50 D．55
【答案與解析】正確答案：D
針對某行業或者某地區、某產品、某客戶等組合層面設定的限額都是組合限額。公式為：以資本表示的組合限額=資本×資本分配權重，其中資本是所預計的下一年的銀行資本，包括所有計劃的資本注入。本題中，預計下一年的銀行資本就是2006年的資本l000億元加上計劃2007年投入的l00億元，由此得出本行業的(1 000+100)x5％=55。

6．下列關于信用評分模型的說法，正確的是( )。
A．信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上
B．信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數
C．信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值
D．信用評分模型可以及時反映企業信用狀況的變化
【答案與解析】正確答案：B
A信用評分模型是建立在對歷史數據(而非當前市場數據)模擬的基礎上；C從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的方法運用較多，因此提供準確數值的可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風險水平的分數，無法提供客戶違約概率的準確數值，B正確，排除C；D信用評分模型采用的是歷史數據，歷史數據更新速度比較慢，從而無法及時反映企業信用狀況的變化。

7．在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失／違約風險暴露，F列相關
表述正確的是( )。
A．違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目暴露
B．只有客戶已經違約，才會存在違約風險暴露
C．違約損失率是一個事后概念 
D．估計違約損失率的損失是會計損失
【答案與解析】正確答案：C
本題考查違約損失率的相關知識點。細節問題較多，考生要多看，對經常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總和�？蛻魶]有違約的時候，也存在違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經濟損失。

8．某企業2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應收賬款為1.4億元，2006年末應收賬款為1.0億元，則該企業2006年應收賬款周轉天數為( )天。
A．60 B．72 C．84 D．90
【答案與解析】正確答案：B
應收賬款周轉天數=360÷應收賬款周轉率，應收賬款周轉率=銷售收入÷[(期初應收賬款+期末應收賬款)÷2]。

9．借款轉讓按轉讓的資金流向可以分為( )。
A．單筆貸款轉讓和組合貸款轉讓 B．一次性轉讓和回購式轉讓
C．無追索轉讓和有追索轉讓 D．代管式轉讓和非代管式轉讓
【答案與解析】正確答案：B

10．( )用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業
的償債資格和能力。
A．盈利能力比率B．效率比率 C．杠桿比率 D．流動比率
【答案與解析】正確答案：C
流動比率是衡量短期償債能力的，效率比率是衡量運營效率的