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        銀行從業資格考試風險管理單選習題(3)

        發布時間:2010-07-11 15:04   來源:風險管理 查看:打印  關閉

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        銀行招聘考試備考資料

        1.下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是( )。
        A.債務人所處行業頒布新的環保標準 B.銀行貸款利率提高
        C.債務人所在地區經濟下滑 D.債務人投資項目發生重大損失
        【答案與解析】正確答案:D
        相關性,就是兩個債務人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體概念,看到“相關”就要考慮能同時作用于幾個債務人的情形,所給四個選項中,ABC都是能影響一批債務人的因素,它們作用于政治環境、市場環境、經濟環境,只有D是作用于自己不會影響他人的情形。另外,考生解答與“情形”有關的單選題時,還可以通過選項之間的對比來做答,找出那個與眾不同的選項。

        2.商業銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的( )。
        A.10% B.20% C.30% D.40%
        【答案與解析】正確答案:A

        3.某銀行2006年初關注類貸款余額為4 000億元,其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期初關注類貸款期間因回收減少了500億元,則關注類貸款遷徙率為( )。
        A.12.5% B.15.0% C.17.1% D.11.3%
        【答案與解析】正確答案:C
        關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100%。本題中,關注類貸款向下遷移,就是轉為了次級類、可疑類、損失類貸款,一共遷移了600億元,把數值代入公式即關注類貸款遷徙率=600÷(4000-500)×100%=17.1%。

        4.下列關于紅色預警法的說法,不正確的是( )。
        A.是一種定性分析的方法
        B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析
        C.要進行不同時期的對比分析
        D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警
        【答案與解析】正確答案:A
        紅色預警是定量與定性分析相結合的方法。其他選項中,B、C、D是紅色預警法的正確流程。
        歸納風險預警方法:
        黑色預警法不引進警兆指標變量,只考慮預警要素指標的時間序列變化規律,即波動特征;藍色預警法側重定量分析,分為指數預警法和統計預警法;指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進行預警;統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析;紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合。

        5.某銀行2006年的銀行資本為1 000億元,計劃2007年注人100億元資本,若電子行業在資本分配中的權重為5%,則以資本表示的電子行業限額為( )億元。
        A.5 B.45 C.50 D.55
        【答案與解析】正確答案:D
        針對某行業或者某地區、某產品、某客戶等組合層面設定的限額都是組合限額。公式為:以資本表示的組合限額=資本×資本分配權重,其中資本是所預計的下一年的銀行資本,包括所有計劃的資本注入。本題中,預計下一年的銀行資本就是2006年的資本l000億元加上計劃2007年投入的l00億元,由此得出本行業的(1 000+100)x5%=55。

        6.下列關于信用評分模型的說法,正確的是( )。
        A.信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上
        B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數
        C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值
        D.信用評分模型可以及時反映企業信用狀況的變化
        【答案與解析】正確答案:B
        A信用評分模型是建立在對歷史數據(而非當前市場數據)模擬的基礎上;C從字面上看,信用評分的主觀性更大一些,定性的方法運用較多,因此提供準確數值的可能性不大,信用評分模型只能給出客戶信用風險水平的分數,無法提供客戶違約概率的準確數值,B正確,排除C;D信用評分模型采用的是歷史數據,歷史數據更新速度比較慢,從而無法及時反映企業信用狀況的變化。

        7.在債項評級中,違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風險暴露,F列相關
        表述正確的是( )。
        A.違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目暴露
        B.只有客戶已經違約,才會存在違約風險暴露
        C.違約損失率是一個事后概念 
        D.估計違約損失率的損失是會計損失
        【答案與解析】正確答案:C
        本題考查違約損失率的相關知識點。細節問題較多,考生要多看,對經常出題的地方加深一下記憶。如本題所列,違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總和?蛻魶]有違約的時候,也存在違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經濟損失。

        8.某企業2006年銷售收入為6億元,銷售成本為3億元,2005年末應收賬款為1.4億元,2006年末應收賬款為1.0億元,則該企業2006年應收賬款周轉天數為( )天。
        A.60 B.72 C.84 D.90
        【答案與解析】正確答案:B
        應收賬款周轉天數=360÷應收賬款周轉率,應收賬款周轉率=銷售收入÷[(期初應收賬款+期末應收賬款)÷2]。

        9.借款轉讓按轉讓的資金流向可以分為( )。
        A.單筆貸款轉讓和組合貸款轉讓 B.一次性轉讓和回購式轉讓
        C.無追索轉讓和有追索轉讓 D.代管式轉讓和非代管式轉讓
        【答案與解析】正確答案:B

        10.( )用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力,也用于判斷企業
        的償債資格和能力。
        A.盈利能力比率B.效率比率 C.杠桿比率 D.流動比率
        【答案與解析】正確答案:C
        流動比率是衡量短期償債能力的,效率比率是衡量運營效率的

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