銀行從業資格考試風險管理單選習題(1)

1．商業銀行( )的做法簡單地說就是：不做業務，不承擔風險。
A．風險轉移 B．風險規避 C．風險補償 D．風險對沖
【答案與解析】正確答案：B
本題考查商業銀行風險管理的主要策略。如果對各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業務，不承擔風險是一種消極的管理風險的辦法。風險轉移、補償和對沖都是銀行采取措施主動去管理將要面臨的風險的手段，只有規避是被動消極的逃避風險，因此適合題干的選項只有B。
風險分散--------多樣化投資分散風險、降低非系統風險、不要將所有雞蛋放到一個籃子里；
風險對沖--------投資購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或產品，分為自我對沖和市場對沖；
風險轉移--------通過購買金融產品或采取其他合法措施將風險轉移給其他經濟主體、對系統性風險是最直接有效的方法； 
風險規避--------不做業務不承擔風險、沒有風險沒有收益、消極的風險管理策略；
風險補償--------損失發生以前對風險承擔價格補償，針對無法通過分散、對沖或轉移、進行管理且又無法規避的風險。

2.列關于風險分類的說法，不正確的是( )。
A．按風險發生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險
B．按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險
C．按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險
D．按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類
【答案與解析】正確答案：A
按風險發生的范圍可以分為系統風險和非系統風險。
本題考查對風險分類的理解。分析選項A，根據風險發生的范圍，我們會首先考慮風險發生是大范圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關聯性，風險能否量化是根據風險的不同性質，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區別就在于損失結果不同。

3．假設隨機變量x服從二項分布B(10，0.1).則隨機變量x的均值為( )，
方差為( )。
A．1，0.9 B．0.9，1C．1，1 D．0.9，0.9
【答案與解析】正確答案：A
隨機變量x服從三項分布寫做：x—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0.1)，n=10，p=0.1均值為np=1方差=np(1-p)=0.9。 

4.( )是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。 
A．系統性風險對沖 B．非系統性風險對沖
C．自我對沖 D．市場對沖 
【答案與解析】正確答案：D 
本題答案很明顯，題干中已經解釋了自我對沖的概念，并且說明不是自我對沖，因
此可直接排除C。其次，通過衍生品市場進行對沖的風險既可以是系統性風險也可以是
非系統性風險，排除AB。

5．甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )。 
A．風險補償 B．風險轉移 C．風險分散 D．風險對沖
【答案與解析】正確答案：A
本題要求考生對各風險策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發生將甲風險進行轉移的情況，因此排除B；也沒有通過組合甲乙進行風險分散，由此排除C；也沒有購買別的產品來對沖甲風險，排除D。事實上，這是一種風險補償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔更高的風險進行補償。

6．下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。
A．收益率與價格反向變動 B．價格變動的程度與久期的長短有關
C．久期越長，價格的變動幅度越大 D．久期公式中的D為修正久期
【答案與解析】正確答案：D
久期公式為△P＝-P×D×△y÷(l+y),式中,P代表當前價格；△P代表價格的變動幅度；Y代表收益率；△y代表收益率的變動幅度；D為麥考利久期。A收益率與價格的反向變動就是指△y與△P的正負號變化，當△y為正時，右邊因為有負號，所以△P為負，兩者符號相反，呈反向變動；B式中D的大小是△P的一個決定因素，因此價格變動程度與久期長短有關；C久期越長，即當D變大時，△P的絕對數值也變大，這里只提到了價格變動幅度，即△P的絕對數值，沒有考慮正負方向變化；D式中的D是麥考利久期。

7．在銀行風險管理中，銀行( )的主要職責是負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程，及時了解風險水平及其管理狀況等。
A．高級管理層 B.董事會 C．監事會 D．股東大會
【答案與解析】正確答案：A
本題考查銀行的風險管理組織結構。考生需要記住的是董事會、監事會、高管層的各項職能。為方便記憶，我們可以歸納記憶各部門的職能特點，在今后解答此類知識點的題目時，考生可根據特點將選項對號入座。

8．風險文化的精神核心是( )。
A．風險管理理念 B．知識 C．制度 D．內部控制
【答案與解析】正確答案：A
從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關，分析四個選項，只有管理理念是屬于精神層次的，知識、制度、內控都是為理念服務，也是由理念控制的。

9．下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。
A．風險管理的目標是消除風險 
B．風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展戰略
C．風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段
D．商業銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度
【答案與解析】正確答案：A
本題比較簡單，作為常識，把消除風險作為風險管理目標是不現實的。事實上，沒有風險，也就沒有收益，因此這不是風險管理的目標，風險管理的目標是降低風險，讓風險和收益相匹配。另外，風險也是消除不了的，今后在遇到語氣過于絕對的選項時，要格外留意。
本題的其他正確項考生也要作為知識點掌握，可能會作為多選題出現。

10．商業銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。
A．事前防范、事中控制、事后監督和糾正
B．事前監督和糾正、事中防范、事后控制
C．事前控制、事中監督和糾正、事后防范
D．事前防范、事中監督和糾正、事后控制
【答案與解析】正確答案：A
本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對風險首先要防患于未然，排除BC，而
風險一旦發生，就要控制風險的繼續擴大；“糾正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D，選A