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        銀行風險管理輔導:風險與風險管理資料(三)

        發布時間:2010-07-07 19:17  來源:風險管理 查看:打印  關閉
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        商業銀行風險管理的發展

          商業銀行自身發展、風險管理技術進步、監管當局監管的規范要求

          1.資產風險管理模式階段

          20世紀60年代前

          偏重于資產業務,強調保持商業銀行資產的流動性

          2.負債風險管理

          20世紀60年代-70年代

          為擴大資金來源,避開金融監管限制,變被動負債為積極性的主動負債;同時,加大了經營風險

          華爾街的第一次數學革命:馬科維茨資產組合理論、夏普的資本資產定價模型

          3.資產負債風險管理模式

          20世紀70年代

          通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散,實現總量平衡和風險控制

          缺口分析、久期分析成為重要手段

          華爾街第二次數學革命:歐式期權定價模型

          4.全面風險管理模式

          20世紀80年代后

          1988年《巴塞爾資本協議》標志全面風險管理原則體系基本形成

          (1)全球的風險管理體系

          (2)全面的風險管理范圍

          (3)全程的風險管理過程

          (4)全新的方法

          (5)全員的風險管理文化

          Coso《全面風險管理框架》

          美國的 COSO委員會,即美國“反對虛假財務報告委員會”所屬的內部控制專門研究委員會發起機構委員會Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.

          三個維度:企業目標、全面風險管理要素、企業的各個層級

          《全面風險管理框架》三個維度的關系是:全面風險管理的8個要素都是為企業的四個目標服務的;企業各個層級都要堅持同樣的四個目標;每個層次都必須從以上8個方面進行風險管理
         

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