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61、關(guān)于久期缺口,以下的敘述中正確的是( )。
A、久期缺口的數(shù)值越小,銀行對(duì)利率的變化就越不敏感
B、當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場(chǎng)利率上升,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加
C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
D、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額
標(biāo)準(zhǔn)答案: C
62、 計(jì)算VAR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法,這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是( )。
A、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法
B、蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法
C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法
D、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
標(biāo)準(zhǔn)答案: D
63、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格,該期權(quán)稱為( )。
A、平價(jià)期權(quán)
B、價(jià)內(nèi)期權(quán)
C、價(jià)外期權(quán)
D、買方期權(quán)
標(biāo)準(zhǔn)答案: B
64、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類,關(guān)于交易賬戶的以下說法中,不正確的是( )。
A、計(jì)入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制
B、銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值
C、該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)
D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶
標(biāo)準(zhǔn)答案: A
65、 關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的以下說法,不正確的是( )。
A、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為:“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”
B、市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日,通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值
C、與市場(chǎng)價(jià)值相比,公允價(jià)值的定義更廣、更概括
D、在大多數(shù)情況下,市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值
標(biāo)準(zhǔn)答案: B
解 析:通過公平交易而不是自愿交易。
66、 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn),它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn),下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?( )
A、缺乏足夠的后援/替代人員
B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
C、雇員福利支出增加
D、缺乏崗位輪換機(jī)制
標(biāo)準(zhǔn)答案: C
67、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面?( )
A、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤
B、文件合同缺陷
C、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告
D、結(jié)算支付錯(cuò)誤
標(biāo)準(zhǔn)答案: B
68、 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中,交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指( )
A、為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化,需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格
B、與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別
C、銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏,無法為產(chǎn)品定價(jià)
D、未遵循操作規(guī)定,使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤
標(biāo)準(zhǔn)答案: D
69、 巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù),它規(guī)定:無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證,商業(yè)銀行必須具備 ( )
年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
A、至少3年
B、至少5年
C、至多5年
D、至多10年
標(biāo)準(zhǔn)答案: B
70、一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為100萬人民幣,為了追討該貸款,共花費(fèi)銀行5萬人民幣,最終回收金額為80萬人民幣,則該筆貸款的違約損失率為( )。
A.5%
B.15%
C.20%
D.25%
標(biāo)準(zhǔn)答案: D
解 析:1-(80-5)/100=25%
71、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上,也就是說,要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素,必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移,自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)? )
A、下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少,相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別,因此需從易到難、自下而上的評(píng)估
B、自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范
C、操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D、上級(jí)的問題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問題中
標(biāo)準(zhǔn)答案: C
72、 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中,自我評(píng)估法從哪兩個(gè)角度來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小?( )
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
B、風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率
C、損失金額和發(fā)生概率
D、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案: C
73、 相比較而言,下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )
A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)
B、法人信貸業(yè)務(wù)
C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
D、資金交易業(yè)務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案: A
74、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類,指商業(yè)銀行接受客戶委托,代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中,銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳,錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售,屬于( )操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).
A、人員因素
B、外部事件
C、內(nèi)部流程
D、系統(tǒng)缺陷
標(biāo)準(zhǔn)答案: C
75、員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng),它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降,意味著( )
A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)
C、員工培訓(xùn)效率上升
D、員工培訓(xùn)效率下降
標(biāo)準(zhǔn)答案: A
76、在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中,客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類,客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力,同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。客戶投訴比的計(jì)算公式是( )
A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量
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