銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)測(cè)試題(9)

61、關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是( )。

　　A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對(duì)利率的變化就越不敏感

　　B、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加

　　C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　D、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　62、 計(jì)算VAR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是( )。

　　A、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法

　　B、蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法

　　C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

　　D、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　63、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為( )。

　　A、平價(jià)期權(quán)

　　B、價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C、價(jià)外期權(quán)

　　D、買方期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　64、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中，不正確的是( )。

　　A、計(jì)入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制

　　B、銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C、該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)

　　D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　65、 關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的以下說法，不正確的是( )。

　　A、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”

　　B、市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C、與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D、在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　解　　析：通過公平交易而不是自愿交易。

　　66、 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?( )

　　A、缺乏足夠的后援/替代人員

　　B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C、雇員福利支出增加

　　D、缺乏崗位輪換機(jī)制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　67、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面?(　　)

　　A、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B、文件合同缺陷

　　C、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　D、結(jié)算支付錯(cuò)誤

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　68、 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指( )

　　A、為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格

　　B、與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

　　C、銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)

　　D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　69、 巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備 ( )

　　年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　70、一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為100萬人民幣，為了追討該貸款，共花費(fèi)銀行5萬人民幣，最終回收金額為80萬人民幣，則該筆貸款的違約損失率為(　　)。

　　A.5%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　解　　析：1-(80-5)/100=25%
　71、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)?　　)

　　A、下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上的評(píng)估

　　B、自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D、上級(jí)的問題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問題中

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　72、 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中，自我評(píng)估法從哪兩個(gè)角度來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小?( )

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B、風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率

　　C、損失金額和發(fā)生概率

　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　73、 相比較而言，下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )

　　A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　B、法人信貸業(yè)務(wù)

　　C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　D、資金交易業(yè)務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　74、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于(　　)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).

　　A、人員因素

　　B、外部事件

　　C、內(nèi)部流程

　　D、系統(tǒng)缺陷

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　75、員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著(　　)

　　A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C、員工培訓(xùn)效率上升

　　D、員工培訓(xùn)效率下降

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　76、在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。客戶投訴比的計(jì)算公式是(　　)

　　A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量