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        2010銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理章節(jié)復(fù)習(xí)一(3

        發(fā)布時間:2010-03-30 15:02   來源:風(fēng)險管理 查看:打印  關(guān)閉

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        銀行招聘考試備考資料

        1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
          商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略指的是風(fēng)險管理政策層面上的管理技術(shù)和措施。
          1.3.1風(fēng)險分散
          風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法。
          馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為,只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1,分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。
          根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的,不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借債人。
          多樣化投資分散風(fēng)險的風(fēng)險管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。同時,風(fēng)險分散策略是有成本的。
          1.3.2風(fēng)險對沖
          風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。
          風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。
          與風(fēng)險分散策略不同,風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,還可以根據(jù)投資者的風(fēng)險承受能力和偏好,通過對沖比率的調(diào)節(jié)將風(fēng)險降低到預(yù)期水平。
          商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。
          1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
          風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險管理辦法。
          風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。
          出口信貸保險是金融風(fēng)險保險中較有代表性的品種。
          針對市場風(fēng)險的轉(zhuǎn)移:期權(quán)合約
          針對信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移:擔(dān)保和備用信用證
          1.3.4風(fēng)險規(guī)避
          風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場,以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。
          風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。
          風(fēng)險規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。此外,風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略。
          1.3.5風(fēng)險補(bǔ)償
          風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償。
          通過加價來索取風(fēng)險回報。
          風(fēng)險管理的一個重要方面就是對風(fēng)險合理定價

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