場內(nèi)利率類做市經(jīng)理
投資交易類
固定收益業(yè)務(wù)委員會
碩士研究生及以上
工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)期貨、期權(quán)模型研究和做市策略研發(fā),優(yōu)化定價和對沖方案。
2、研發(fā)國債期貨、利率期權(quán)、債券ETF等相關(guān)品種的交易策略,優(yōu)化做市頭寸管理。
3、協(xié)助團(tuán)隊進(jìn)行賬戶管理、風(fēng)險對沖。跟蹤最新法律法規(guī),對做市交易業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控。
任職要求
1、具備2年以上國債期貨、債券ETF,或期權(quán)定價和波動率擬合模型建模等量化領(lǐng)域研究經(jīng)驗。熟悉各場所利率投資品種的交易規(guī)則、監(jiān)管法規(guī)等。
2、碩士研究生(含)以上學(xué)歷,計算機(jī)、金工等相關(guān)專業(yè)。
3、具備獨(dú)立研發(fā)衍生品定價模型能力,至少熟練掌握Python等編程語言,可獨(dú)立完成量化策略回測。
4、具備較強(qiáng)的風(fēng)險把控能力,優(yōu)秀的溝通能力和團(tuán)隊合作能力,抗壓能力強(qiáng)。
根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會相關(guān)要求,該崗位錄用員工必須通過證券業(yè)從業(yè)人員資格考試后方可入職,如您目前尚未通過相關(guān)考試,請盡快備考。
原標(biāo)題:場內(nèi)利率類做市經(jīng)理
文章來源:https://wecruit.hotjob.cn/SU625527c30dcad4021443cdda/pb/posDetail.html?postId=676523781c240e1e5bb20623&postType=society
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