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        2010年銀行從業資格考試《風險管理》精選題及答案(6)

        發布時間:2010-03-30 14:13  來源:銀行從業資格試題 查看:打印  關閉
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        第1題利用歷史模擬法計算VaR的缺陷在于:(  )
        A.單純依靠歷史數據進行風險度量,低估了突發性收益率波動
        B.風險度量結果的準確性受制于歷史周期的長度
        C.對歷史數據的依賴性較強,需要有充分的歷史數據
        D.度量龐大且結構復雜的資產組合風險時,工作量大
        E.假設條件與實際情況不符合
        【正確答案】:A,C
        第2題流動性風險預警的內部指標包括(  )。
        A.盈利水平
        B.產品業務的風險水平
        C.資產負債結構
        D.資產負債質量
        E.高官層人事更替
        【正確答案】:A,C

        第3題在對商業銀行流動性狀況進行情景分析時,通常可以分為哪些情景?(  )
        A.正常經營狀況
        B.由于商業銀行自身問題造成流動性危機
        C.某種形式的整體市場危機
        D.競爭對手經營戰略的重大變化
        E.重要客戶的經營危機
        【正確答案】:A,B,C

        第4題集團法人客戶的信用風險特征包括(  )
        A.內部關聯交易頻繁
        B.連環擔保普遍
        C.財務報表真實性差
        D.系統性風險高
        E.風險識別和貸后監督難度大
        【正確答案】:A,B,C,D,E

        第5題根據國際最佳實踐,個人客戶評分所采用的統計方法包括:( )
        A.回歸分析
        B.K臨近值
        C.神經網絡模型
        D.Z值模型
        E.ZEA型
        【正確答案】:A,C

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