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        2011年銀行從業(yè)資格考試《公司信貸》第五章考點(diǎn)(1)

        發(fā)布時(shí)間:2010-11-17 14:31   來源:公司信貸 查看:打印  關(guān)閉

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        銀行招聘考試備考資料

        第五章 貸款環(huán)境分析

          主要結(jié)構(gòu)

        國家與地區(qū)分析

        國別風(fēng)險(xiǎn)分析

        分析特點(diǎn)

         

        衡量方法

         

        區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析

        分析內(nèi)容(內(nèi)外部因素)

         

         

        行業(yè)分析

        行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概念及其產(chǎn)生

        產(chǎn)生的六個(gè)原因

         

        行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

        波特務(wù)力模型

         

        行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析框架(七個(gè)方面)

         

        行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估工作表

        內(nèi)容與注意事項(xiàng)

         

         

          第一節(jié)國家與地區(qū)分析

          一、 國別風(fēng)險(xiǎn)分析

          1、特點(diǎn)

          國別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)包括()

          A.只有以外幣融通的信貸才面臨國別風(fēng)險(xiǎn)

          B.國別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的概念更寬泛

          C.國別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)、清算風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)

          D.國別風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)是一種交叉關(guān)系

          【答案】ABCD

          主權(quán)風(fēng)險(xiǎn):債務(wù)人為某一主權(quán)國家政府

          2.衡量國別風(fēng)險(xiǎn)的方法

          方法:風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分的方法

          區(qū)別:不同機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、打分的掌握及計(jì)算方法上有所差別。

          1)《歐洲貨幣》

          政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重各為25%,債務(wù)指標(biāo)占10%的權(quán)重,違約債務(wù)或重新安排的債務(wù)情況占10%的權(quán)重,信貸評級占10%的權(quán)重,獲得銀行融資的能力占5%的權(quán)重,獲得短期融資的能力占5%的權(quán)重,進(jìn)入資本市場的能力占5%的權(quán)重,福費(fèi)廷的折扣占5%的權(quán)重。

          總分的計(jì)算公式為:A -[A/(B—C)]×(D—C),其中:A是范疇權(quán)重,B是范圍內(nèi)的最低值,C是范圍內(nèi)的最高值,D是個(gè)體值。而在債務(wù)指標(biāo)和違約債務(wù)的計(jì)算中,要將B、C顛倒過來,最低值權(quán)重最高,最高值權(quán)重為0。

          2)PRS集團(tuán)

          國家綜合風(fēng)險(xiǎn)(CRR) =0.5×(PR+FR+ER),其中:PR為政治風(fēng)險(xiǎn)評級,F(xiàn)R為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評級,ER為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評級。分值100風(fēng)險(xiǎn)最低,0風(fēng)險(xiǎn)最高。分值在0 - 50分之間,代表風(fēng)險(xiǎn)非常高;而85~ 100分則代表風(fēng)險(xiǎn)非常低。

          政治風(fēng)險(xiǎn)的組成因素包括:經(jīng)濟(jì)預(yù)期與現(xiàn)實(shí)的偏差、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的成效、政治領(lǐng)導(dǎo)人表現(xiàn)、有無外部沖突、政府****狀況、軍隊(duì)和軍人在國家政治中的位置、宗教在政治中的位置、法律和秩序傳統(tǒng)、種族和民族壓力、政治恐怖主義狀況、有無內(nèi)戰(zhàn)、政黨發(fā)育情況、官僚主義;財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素包括:貸款違約狀況或有無對貸款人不利的重構(gòu)、貸款延期支付狀況、由政府清算合約的可能、匯率管制可能造成的損失、剝奪私人投資的可能;經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素包括:通貨膨脹水平、債務(wù)占出口商品和服務(wù)的比重、國際流動(dòng)性比率、對外貿(mào)易收款經(jīng)驗(yàn)、當(dāng)前賬戶余額占商品和服務(wù)的比重、匯率市場指標(biāo)。

          3)世界市場研究中心( WMRC)

          將每個(gè)國家六項(xiàng)考慮因素中的每一項(xiàng)都給出風(fēng)險(xiǎn)評分,分值1-5,1表示最低風(fēng)險(xiǎn),5表示最高風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評級最小的增加值是0.5。國家風(fēng)險(xiǎn)的最終衡量根據(jù)權(quán)重,綜合六個(gè)因素打分情況得出。其中政治、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)各占25%的權(quán)重,法律和稅收各占15%,運(yùn)作和安全性各占10%。其計(jì)算方法為:國別風(fēng)險(xiǎn)=[(政治風(fēng)險(xiǎn))2 x0.25+(經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn))2×0.25+(法律風(fēng)險(xiǎn))z×0.15+(稅收風(fēng)險(xiǎn))2x0.15+(運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn))2x0.1+(安全性)2×0.1]l/2分值為1.0-1.24代表風(fēng)險(xiǎn)非常小,分值為4.5 -5.0則代表風(fēng)險(xiǎn)極高。風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分方法的優(yōu)點(diǎn)在于,可以將難以定量的風(fēng)險(xiǎn)量化,從而解決了不同國別風(fēng)險(xiǎn)難以進(jìn)行比較的難題。缺陷是受評價(jià)機(jī)構(gòu)主觀影響比較大,如果風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)置不同或賦予權(quán)重有差異,對同樣國別,評價(jià)的結(jié)果可能大相徑庭二、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析

          區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指受特定區(qū)域的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化和銀行管理水平等因素影響,而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。這既包括外部因素引發(fā)的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn),也包括內(nèi)部因素導(dǎo)致的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

          1.外部因素分析(6個(gè))

          關(guān)注重點(diǎn)在于對信貸風(fēng)險(xiǎn)影響程度高、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的一些主要因素。

          (1)區(qū)域自然條件分析。自然資源、基礎(chǔ)設(shè)施尤其是交通運(yùn)輸條件、優(yōu)越的地理位置等都屬于影響區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的因素。

          (2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析——產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段處于工業(yè)化和現(xiàn)代化前期的區(qū)域,農(nóng)業(yè)、輕紡工業(yè)和采掘業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著主導(dǎo)作用;處于工業(yè)化和現(xiàn)代化中期的地區(qū),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由輕紡工業(yè)向重化工業(yè)傾斜,電力、鋼鐵和機(jī)械制造等資金密集型產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著主導(dǎo)作用;處于工業(yè)化和現(xiàn)代化后期的地區(qū),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向技術(shù)導(dǎo)向變動(dòng),汽車、家用電器、住房等產(chǎn)業(yè)和生物工程、新能源材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,且在整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的比重越來越大。區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分析對制定信貸政策也具有重要作用。

          (3)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平分析——對區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)影響最大、最直接經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平指標(biāo):GDP及其增長率、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、勞動(dòng)生產(chǎn)率、資金利潤率以及城市化水平等5個(gè)指標(biāo)。

          (4)區(qū)域市場化程度和法制框架分析。市場化程度越高區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)越低。在法律制度框架完善的區(qū)域,貸款回收能得到有效的規(guī)范和保障,區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)相對較低。

          (5)區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策分析。國家重點(diǎn)支持地區(qū)能夠享受較多優(yōu)惠政策,當(dāng)?shù)赝顿Y項(xiàng)目較充足,各種配套設(shè)施齊全,信貸風(fēng)險(xiǎn)相對較低。

          (6)區(qū)域政府行為和政府信用分析.地方政府擁有大量資源,其經(jīng)濟(jì)行為對金融運(yùn)行的影響非常明顯。政府的信用狀況也是影響信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。同時(shí),還應(yīng)關(guān)注地方保護(hù)主義導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)相對封閉和重復(fù)建設(shè)問題。

          2.內(nèi)部因素分析

          風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控能力通常會(huì)體現(xiàn)在銀行的經(jīng)營指標(biāo)和數(shù)據(jù)上,因此可選取一些重要的內(nèi)部指標(biāo)來進(jìn)行分析。常用內(nèi)部指標(biāo)包括三個(gè)方面:信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)、盈利性和流動(dòng)性。

          (1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)

          區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量是衡量內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo)。評價(jià)信貸資產(chǎn)質(zhì)量主要有以下幾個(gè)指標(biāo):

          ①信貸平均損失比率。用于評價(jià)區(qū)域全部信貸資產(chǎn)的損失情況,指標(biāo)越高,區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)越大。該指標(biāo)從靜態(tài)上反映了目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)整體質(zhì)量。

          ②信貸資產(chǎn)相對不良率。用于評價(jià)目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量水平在銀行系統(tǒng)中所處的相對位置。指標(biāo)越高,區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)越高。該指標(biāo)大于1時(shí),說明目標(biāo)區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)高于銀行一般水平。

          ③不良率變幅——信貸資產(chǎn)質(zhì)量的變化情況指標(biāo)為負(fù),說明資產(chǎn)質(zhì)量上升,區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)下降;指標(biāo)為正,說明資產(chǎn)質(zhì)量下降,區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)上升。

          ④信貸余額擴(kuò)張系數(shù)——信貸規(guī)模增長速度指標(biāo)小于0時(shí),目標(biāo)區(qū)域信貸增長相對較慢,負(fù)數(shù)較大意味著信貸處于萎縮狀態(tài);指標(biāo)過大則說明區(qū)域信貸增長速度過快。擴(kuò)張系數(shù)過大或過小都可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)上升。該指標(biāo)側(cè)重考察因區(qū)域信貸投放速度過快而產(chǎn)生擴(kuò)張性風(fēng)險(xiǎn)。

          ⑤利息實(shí)收率。

          ⑥加權(quán)平均期限。

          (2)盈利性

          通過總資產(chǎn)收益率、貸款實(shí)際收益率兩項(xiàng)主要指標(biāo),來衡量目標(biāo)區(qū)域的盈利性。總資產(chǎn)收益率反映了目標(biāo)區(qū)域的總體盈利能力,而貸款實(shí)際收益率則反映了信貸業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造能力。這兩項(xiàng)指標(biāo)高時(shí),通常區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)相對較低。

          (3)流動(dòng)性

          流動(dòng)性過高或過低都可能意味著區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的上升。過高的流動(dòng)性可能意味著資金利用效率不足,信貸經(jīng)營處于低效率中;而過低的流動(dòng)性意味著資金周轉(zhuǎn)不暢或出現(xiàn)信貸資金固化。衡量流動(dòng)性的指標(biāo)有很多,這里選取了和信貸業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流動(dòng)比率、存量存貸比率、增量存貸比率三個(gè)主要指標(biāo),用于衡量目標(biāo)區(qū)域流動(dòng)性狀況

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