2010年下半年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險管理密押題（三）

一、單項(xiàng)選擇題
1.商業(yè)銀行的核心競爭力是（ ）。 
A.吸存放貸 
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng)造 
D.風(fēng)險管理
2.風(fēng)險是指（ ）。 
A.損失的大小 
B.損失的分布
C.未來結(jié)果的不確定性 
D.收益的分布
3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。 
A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益 
B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益
C.高風(fēng)險高收益 
D.低風(fēng)險低收益
4.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是（ ）。 
A.投資組合理論 
B.期權(quán)定價理論
C.利率平價理論 
D.無風(fēng)險套利理論
5.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（ ）。 
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（ ）的風(fēng)險管理策略。 
A.風(fēng)險對沖 
B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 
D.風(fēng)險補(bǔ)償
7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個方面。 
A.資本金管理和負(fù)債管理 
B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C.風(fēng)險管理和績效考核 
D.流動性管理和績效考核
8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（ ）。 
A.0.1 
B.0.2 
C.O.3 
D.0.4 
9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價的說法，不正確的是（ ）。 
九按模型定價是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算交易頭寸的價值
B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價
C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶
D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價
10.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指（ ）。 
A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失
C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案
D.風(fēng)險管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險
11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（ ）。 
A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素
12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計(jì)量模型？（ ） 
A.Credit Metrics 
B.KMV模型
C.vaR模型 
D.高級計(jì)量法
13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的（ ）表示。 
A.信用等級 
B.資產(chǎn)規(guī)模
C.盈利水平 
D.還款意愿
14.壓力測試是為了衡量（ ）。 
A.正常風(fēng)險 
B.小概率事件的風(fēng)險
C.風(fēng)險價值 
D.以上都不是
15.外部評級主要依靠（ ）。 
A.專家定性分析 
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合 
D.以上都不對
16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（ ）。 
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×l00％
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00％
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷風(fēng)險資產(chǎn)總額×l00％
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)總額×l00％
17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？（ ） 
A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指（ ）。 
A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.以上都不對
19.在持有期為3天，置信水平為95％的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。 
A.在3天中的收益有95％的可能性不會超過3萬元
B.在3天中的收益有95％的可能性會超過3萬元
C.在3天中的損失有95％的可能性不超過3萬元
D.在3天中的損失有95％的可能性會超過3萬元
20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（ ）。 
A.15億元 
B.12億元
C.20億元 
D.30億元
二、不定項(xiàng)選擇題
1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（ ）。 
A.盈利性 
B.安全性
C.流動性 
D.擴(kuò)張性
E.競爭性
2.商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括（ ）。 
九信用風(fēng)險 
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險 
D.流動性風(fēng)險
E.國家風(fēng)險
3.衡量風(fēng)險的指標(biāo)有（ ）。 
A.方差 
B.久期
C.凸度