2010年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險(xiǎn)管理單選練習(xí)題(7)

　題號(hào)：1
　　商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。
　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)
　　B、部門成本的數(shù)據(jù)
　　C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)
　　D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)：2
　　假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95億人民幣，次級(jí)類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。
　　A、2%
　　B、5%
　　C、20%
　　D、25%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)：3
　　采用VaR方法來計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（ ）。
　　A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
　　B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布
　　C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征
　　D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)：4
　　目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC的計(jì)算公式為（ ）。
　　A、RAROC=（收入-預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本
　　B、RAROC=（收益-非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本
　　C、RAROC=（收益-預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本
　　D、RAROC=（收入-非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)：5
　�。� ）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。
　　A、授權(quán)管理
　　B、貸款流程控制
　　C、貸款定價(jià)
　　D、客戶財(cái)務(wù)分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)：6
　　下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是（）。
　　A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
　　B、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好
　　C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期
　　D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)：7
　　信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（ ）。
　　A、可獲得更高的投資收益
　　B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)
　　C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能
　　D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)：8
　　關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（ ）。
　　A、信息披露是一種中立、良性的政策手段
　　B、通過強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場約束的目的
　　C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息
　　D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)：9
　　假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個(gè)單元所對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。
　　A、CVAR2
　　B、C*CVAR2
　　C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）
　　D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)：10
　　假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約為（ ）。
　　A、28%
　　B、35%
　　C、39%
　　D、40%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B