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題號(hào):1
將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是( )。
A、復(fù)制信用票據(jù)
B、信用組合證券化
C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)
D、合成債券
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
題號(hào):2
單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般()資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不確定
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
題號(hào):3
在經(jīng)濟(jì)資本的配置中,以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于( )。
A、預(yù)期損失分配法
B、損失變化分配法
C、矩陣分解法
D、非預(yù)期損失分配法
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
題號(hào):4
從操作層面上講,( )不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。
A、預(yù)期損失分配法
B、損失變化分配法
C、矩陣分解法
D、收入變動(dòng)法
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
題號(hào):5
就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言,( )是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、信用風(fēng)險(xiǎn)
C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D、操作風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號(hào):6
典型的組合信用模型通常采用( )方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
A、資產(chǎn)分組
B、集中度指標(biāo)
C、蒙特卡羅模擬
D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
題號(hào):7
在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域,美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAROC方法,目前被銀行界廣泛采用,其一般公式為:RAROC =(某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本,這一指標(biāo)代表()。
A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率
B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率
C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
題號(hào):8
假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬(wàn)元,銷售成本為80萬(wàn)元,則其銷售毛利率為()。
A、80%
B、20%
C、125%
D、150%
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
題號(hào):9
在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),國(guó)際銀行業(yè)都是通過(guò)專家判斷法來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為()。
A、債務(wù)人資本實(shí)力
B、債務(wù)人還款能力
C、信貸專家的主觀估計(jì)
D、貸款抵押品
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
題號(hào):10
商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的,以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法,不正確的是()。
A、限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的在一定時(shí)期內(nèi),商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露
B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋
C、在限額管理中,給予客戶的授信額度只包含貸款,而不包括其他或有負(fù)債
D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信,還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
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