2010年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)習(xí)題及答案(18)

　單選題

　　2004年6月，巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，（ ）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

　　A、資本結(jié)構(gòu)、外部審計(jì)、市場競爭

　　B、資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律

　　C、資本要求、監(jiān)督檢查、市場競爭

　　D、資本結(jié)構(gòu)、外部審計(jì)、市場紀(jì)律

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要（ ），既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。

　　A、以最快速度提出監(jiān)管意見

　　B、最大限度維護(hù)監(jiān)管層的利益

　　C、合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率

　　D、為監(jiān)管對象節(jié)約盡可能多的成本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了（ ）個(gè)流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。

　　A、5

　　B、6

　　C、7

　　D、8

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　在信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，貸款損失準(zhǔn)備金率＝貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額，該項(xiàng)指標(biāo)反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準(zhǔn)備金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下面關(guān)于這一指標(biāo)說法錯(cuò)誤的是 （ ）

　　A、該指標(biāo)等于或大于不良貸款率，說明該行存在信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、該項(xiàng)比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、該項(xiàng)比率低于不良貸款率的差值越大，風(fēng)險(xiǎn)程度越高

　　D、該項(xiàng)比率可以為監(jiān)管當(dāng)局提供判定銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的依據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（ ）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)影響。

　　A、數(shù)量、復(fù)雜性、及時(shí)性

　　B、運(yùn)行速度、復(fù)雜性、便捷性

　　C、質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性

　　D、質(zhì)量、及時(shí)性、便捷性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　在計(jì)算資本充足率時(shí)，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是 （ ）

　　A、評級為AA－以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

　　B、銀行存單

　　C、我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券

　　D、黃金

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　CAMELS評級，是國際通用的、系統(tǒng)評價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括六大要素評級和一個(gè)綜合評級，也稱駱駝評級。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營利性之外，還包括哪三個(gè)因素? （ ）

　　A、資本充足性、負(fù)債比率、客戶結(jié)構(gòu)

　　B、核心競爭力、負(fù)債比率、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　C、核心競爭力、流動(dòng)性、客戶結(jié)構(gòu)

　　D、資本充足性、流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由哪三個(gè)層級的法律規(guī)范構(gòu)成?（ ）

　　A、立法、行政法規(guī)、規(guī)章

　　B、法律、行政法規(guī)、規(guī)章

　　C、法律、監(jiān)管文件、制度

　　D、立法、監(jiān)管文件、制度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為五個(gè)方面，其中之一是利益沖突論。是說銀行通常存在擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的潛在動(dòng)力。但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的（ ）問題，造成金融市場效率低下。

　　A、盲目擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)增大

　　B、逆向選擇和風(fēng)險(xiǎn)增大

　　C、逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)

　　D、盲目擴(kuò)張和道德風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　監(jiān)管理念是指在監(jiān)管實(shí)踐中遵循的指導(dǎo)思想。監(jiān)管理念既來源于監(jiān)管實(shí)踐，是對監(jiān)管實(shí)踐的總結(jié)，又指導(dǎo)銀行監(jiān)管實(shí)踐，是實(shí)施銀行業(yè)監(jiān)管的行為準(zhǔn)則。在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，目前，我國銀監(jiān)會(huì)提出的監(jiān)管理念是（ ）。

　　A、“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”

　　B、“管董事會(huì)、管風(fēng)險(xiǎn)、管利潤、提高透明度”

　　C、“管人事、管經(jīng)營、管風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度”

　　D、“管董事會(huì)、管風(fēng)險(xiǎn)、管經(jīng)營、提高透明度”

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、超額備付金比率、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口比率，按照本幣和外幣分別計(jì)算。其中流動(dòng)性指標(biāo)的計(jì)算公式是（ ），該指標(biāo)不得 （ ）

　　A、流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額*100%，低于25%

　　B、流動(dòng)性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額*100%，高于25%

　　C、一段時(shí)期的流動(dòng)性資產(chǎn)余額平均值/一段時(shí)期的流動(dòng)性負(fù)債平均值*100%，低于25%

　　D、流動(dòng)性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額*100%，低于8%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)眾多，下列指標(biāo)與其分類對應(yīng)正確的是 （ ）

　　A、市場風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)——操作風(fēng)險(xiǎn)損失率

　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)——市值敏感性比率

　　C、市場風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)——累計(jì)外匯敞口頭寸比例

　　D、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)——預(yù)期損失率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　商業(yè)銀行的資本可以定義為三類。其中，強(qiáng)調(diào)的是對資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本是（ ）。

　　A、賬面資本

　　B、經(jīng)濟(jì)資本

　　C、監(jiān)管資本

　　D、風(fēng)險(xiǎn)資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　在計(jì)算資本充足率時(shí)，對于表外項(xiàng)目對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重要按照兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算。首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。下列哪一項(xiàng)表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%? （ ）