2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)習(xí)題及答案(1)

一、單選題

　　（ ）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A、商業(yè)銀行公司治理

　　B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（ ）。

　　A、股東大會(huì)

　　B、董事會(huì)

　　C、監(jiān)事會(huì)

　　D、高層管理者

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（ ）。

　　A、難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　B、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　C、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力

　　D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（ ）。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定

　　C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　D、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　商業(yè)銀行公司治理的核心是（ ）。

　　A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

　　B、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化

　　C、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督

　　D、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì)、高管層組成體系和制衡機(jī)制。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（ ）。

　　A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與

　　B、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求

　　C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

　　D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提交（ ）批準(zhǔn)。

　　A、董事會(huì)

　　B、監(jiān)事會(huì)

　　C、股東大會(huì)

　　D、高級(jí)管理層

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　以下幾項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能的是（ ）。

　　A、價(jià)格確認(rèn)

　　B、模型創(chuàng)建

　　C、降低風(fēng)險(xiǎn)

　　D、技術(shù)支持

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施，及制定相關(guān)政策的主體部門是（ ）。

　　A、董事會(huì)

　　B、股東大會(huì)

　　C、董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法中，錯(cuò)誤的是（ ）。

　　A、涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面

　　B、并不適合所有的商業(yè)銀行采用

　　C、資金投入巨大

　　D、不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（ ）兩個(gè)環(huán)節(jié)。

　　A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)，國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力開發(fā)了多種針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法（ ）。

　　A、敏感性分析

　　B、因果關(guān)系分析

　　C、壓力測(cè)試分析

　　D、VAR分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　（ ）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

　　A、董事會(huì)

　　B、監(jiān)事會(huì)

　　C、股東大會(huì)

　　D、高級(jí)管理層

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（ ）。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括（ ）。

　　A、故障樹法

　　B、VaR

　　C、專家預(yù)測(cè)法

　　D、流程圖分析法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括（ ）。

　　A、因果關(guān)系分析

　　B、VAR

　　C、敏感性分析

　　D、情景分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和（ ）。

　　A、國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)

　　B、儲(chǔ)蓄系統(tǒng)

　　C、信用卡系統(tǒng)

　　D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（ ）。

　　A、董事會(huì)

　　B、監(jiān)事會(huì)

　　C、高級(jí)管理層

　　D、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　（ ）對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)

　　構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

　　A、監(jiān)事會(huì)

　　B、黨委

　　C、紀(jì)委

　　D、董事會(huì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　（ ）必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　A、監(jiān)事會(huì)

　　B、高級(jí)管理層

　　C、股東大會(huì)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　（ ）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

　　A、監(jiān)事會(huì)

　　B、高級(jí)管理層

　　C、股東大會(huì)

　　D、董事會(huì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　二、多選題

　　關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是。

　　A、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性