銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理多選題精講(2)

1.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有( )。

A.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃

B.公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃

C.災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃

D.訴訟應(yīng)答策略

E.回應(yīng)監(jiān)管批評

【答案與解析】正確答案：ABCDE

熟悉教材，多讀形成大致印象。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案基本就包括這五項(xiàng)內(nèi)容。

2.違約的發(fā)生主要是由于哪些原因?( )

A.債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤

B.行業(yè)不景氣

C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響

D.債務(wù)人故意欺詐

E.貸款定價(jià)不合理

【答案與解析】正確答案：ABC

一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因的時(shí)候，個(gè)人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價(jià)是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。

3.在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個(gè)主要輸入?yún)��?shù)中相對可以忽略的是( )。

A.EAD

B.LGD

C.M

D.PD

【答案與解析】正確答案：C

本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點(diǎn)，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風(fēng)險(xiǎn)(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個(gè)指標(biāo)的縮寫比較熟悉。我們在復(fù)習(xí)過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因?yàn)槠谙抟话闶且阎�的，很少需要預(yù)測，這個(gè)參數(shù)相對可以忽略。

4.為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VAR技術(shù)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?( )

A.定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類

B.文件證明和收集數(shù)據(jù)

C.建立模型

D.重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

E.確定模型并實(shí)施

【答案與解析】正確答案：ABCDE

因果分析模型就是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。“因果關(guān)系模型”的5個(gè)步驟如選項(xiàng)所述，在實(shí)踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。

5.審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括( )。

A.股本凈回報(bào)率

B.資本充足率

C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.成本收入比

【答案與解析】正確答案：BCD

AE中有收入因素，這兩個(gè)指標(biāo)屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)

6.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括( )。

A.資本充足率

B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

C.正常貸款遷徙率

D.不良貸款遷徙率

E.成本收入比

【答案與解析】正確答案：CD

衡量風(fēng)險(xiǎn)的變化程度，這就是指動(dòng)態(tài)指標(biāo)，從字面上分析，就可以看出C、D是動(dòng)態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標(biāo)。

7.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括( )。

A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

B.進(jìn)入重組流程的原因